Сравнение HLIEX с HFCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).
HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности HLIEX и HFCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLIEX и HFCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 1.62% | 14.67% | 19.67% | 4.79% | -1.88% | 25.10% | 3.61% | 26.30% | -4.45% | 17.55% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 9.21% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, HLIEX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HLIEX имеют среднегодовую доходность 11.39%, а акции HFCVX немного отстают с 10.85%.
HLIEX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.39%
HFCVX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIEX и HFCVX
HLIEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.
Доходность на риск
HLIEX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск
HLIEX
HFCVX
Сравнение HLIEX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLIEX | HFCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.44 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.95 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.72 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 7.47 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLIEX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.44 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.93 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.66 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.40 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между HLIEX и HFCVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIEX и HFCVX
Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности HFCVX в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 10.68% | 10.81% | 14.41% | 2.77% | 3.67% | 3.33% | 1.82% | 2.78% | 5.12% | 2.47% | 2.45% | 2.73% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.77% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок HLIEX и HFCVX
Максимальная просадка HLIEX за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и HFCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLIEX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -65.75% | +15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -11.00% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.85% | -16.81% | +1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | -39.39% | +2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -1.46% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -8.28% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.61% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLIEX и HFCVX
JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLIEX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 3.06% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 6.83% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 12.75% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 13.28% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 16.48% | +0.31% |