PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIEX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIEX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности HLIEX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLIEX и AVERX

2026 (YTD)2025
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		1.62%16.45%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, HLIEX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

HLIEX

1 день
1.91%
1 месяц
-4.61%
С начала года
1.62%
6 месяцев
4.26%
1 год
13.54%
3 года*
14.35%
5 лет*
10.23%
10 лет*
11.39%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с HLIEX:
HLIEX с GSFTXHLIEX с FXAIXHLIEX с VOOHLIEX с HLEIXHLIEX с JEPIHLIEX с VIGHLIEX с NPRTX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO

Сравнение комиссий HLIEX и AVERX

HLIEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund

Доходность на риск

HLIEX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIEX
Ранг доходности на риск HLIEX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIEX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIEX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIEX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIEX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIEX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIEXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIEX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIEXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.17

-0.62

Корреляция

Корреляция между HLIEX и AVERX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIEX и AVERX

Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		10.68%10.81%14.41%2.77%3.67%3.33%1.82%2.78%5.12%2.47%2.45%2.73%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLIEX и AVERX

Максимальная просадка HLIEX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLIEXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-11.33%

-39.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-6.66%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-5.39%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HLIEX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLIEXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

19.13%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

19.13%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

19.13%

-2.34%