Сравнение HLIEX с AUXFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).
HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности HLIEX и AUXFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLIEX и AUXFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 1.62% | 14.67% | 19.67% | 4.79% | -1.88% | 25.10% | 3.61% | 26.30% | -4.45% | 17.55% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 1.73% | 15.23% | 11.31% | 9.76% | -4.52% | 20.03% | 6.04% | 20.20% | -4.13% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, HLIEX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции HLIEX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 11.39% против 9.60% соответственно.
HLIEX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.39%
AUXFX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIEX и AUXFX
HLIEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.
Доходность на риск
HLIEX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск
HLIEX
AUXFX
Сравнение HLIEX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLIEX | AUXFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.00 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.45 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.62 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 6.96 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLIEX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.00 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.63 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.57 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между HLIEX и AUXFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIEX и AUXFX
Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности AUXFX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 10.68% | 10.81% | 14.41% | 2.77% | 3.67% | 3.33% | 1.82% | 2.78% | 5.12% | 2.47% | 2.45% | 2.73% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 2.79% | 2.84% | 3.41% | 4.38% | 3.02% | 2.49% | 2.36% | 6.03% | 6.82% | 5.52% | 2.77% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок HLIEX и AUXFX
Максимальная просадка HLIEX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и AUXFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLIEX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -39.82% | -10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -8.19% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.85% | -15.73% | +0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | -33.69% | -3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -3.90% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -4.44% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.90% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLIEX и AUXFX
JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLIEX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 3.37% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 6.55% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 12.14% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 12.22% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 15.20% | +1.59% |