Сравнение HLI с IBKR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR).
Доходность
Сравнение доходности HLI и IBKR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLI и IBKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLI Houlihan Lokey, Inc. | -18.57% | 1.64% | 47.04% | 40.67% | -13.88% | 57.04% | 40.61% | 36.33% | -17.20% | 49.30% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 5.45% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 31.12% | 31.71% | -14.01% | -7.13% | 63.75% |
Фундаментальные показатели
HLI:
$9.67B
IBKR:
$30.34B
HLI:
$6.52
IBKR:
$3.63
HLI:
21.66
IBKR:
18.65
HLI:
1.75
IBKR:
0.64
HLI:
3.66
IBKR:
3.66
HLI:
4.22
IBKR:
1.48
HLI:
$2.65B
IBKR:
$8.25B
HLI:
$1.43B
IBKR:
$7.25B
HLI:
$667.85M
IBKR:
$6.30B
Доходность по периодам
С начала года, HLI показывает доходность -18.57%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 5.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HLI имеют среднегодовую доходность 21.60%, а акции IBKR немного впереди с 22.15%.
HLI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -12.82%
- С начала года
- -18.57%
- 6 месяцев
- -29.31%
- 1 год
- -13.65%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- 21.60%
IBKR
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- 56.24%
- 3 года*
- 49.49%
- 5 лет*
- 30.48%
- 10 лет*
- 22.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLI vs. IBKR — Ранг доходности на риск
HLI
IBKR
Сравнение HLI c IBKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLI | IBKR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | 1.32 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | 1.91 | -2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.25 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 3.07 | -3.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 7.70 | -8.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLI | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 1.32 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.90 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.67 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.40 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между HLI и IBKR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLI и IBKR
Дивидендная доходность HLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности IBKR в 0.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLI Houlihan Lokey, Inc. | 1.70% | 1.36% | 1.30% | 1.82% | 2.32% | 1.56% | 1.90% | 2.46% | 2.74% | 1.76% | 2.12% | 0.57% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.47% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок HLI и IBKR
Максимальная просадка HLI за все время составила -36.57%, что меньше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLI и IBKR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLI | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.57% | -63.66% | +27.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.13% | -18.70% | -14.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.57% | -38.66% | +2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.57% | -55.09% | +18.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.96% | -13.53% | -18.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -24.92% | +15.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.40% | 7.45% | +5.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLI и IBKR
Текущая волатильность для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) составляет 8.14%, в то время как у Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) волатильность равна 11.41%. Это указывает на то, что HLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLI | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 11.41% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.21% | 28.24% | -8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.06% | 42.72% | -13.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.95% | 34.05% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.83% | 33.18% | -6.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLI и IBKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Houlihan Lokey, Inc. и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности