PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLI с IBKR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HLI с IBKR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR).

Доходность

Сравнение доходности HLI и IBKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLI и IBKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLI
Houlihan Lokey, Inc.		-18.74%1.64%47.04%40.67%-13.88%57.04%40.61%36.33%-17.20%49.30%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		5.71%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%-7.13%63.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLI:

$9.65B

IBKR:

$30.41B

EPS

HLI:

$6.52

IBKR:

$3.63

Коэффициент P/E

HLI:

21.62

IBKR:

18.70

Коэффициент PEG

HLI:

1.74

IBKR:

0.64

Коэффициент P/S

HLI:

3.66

IBKR:

3.67

Коэффициент P/B

HLI:

4.21

IBKR:

1.49

Общая выручка (12 мес.)

HLI:

$2.65B

IBKR:

$8.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLI:

$1.43B

IBKR:

$7.25B

EBITDA (12 мес.)

HLI:

$667.85M

IBKR:

$6.30B

Доходность по периодам

С начала года, HLI показывает доходность -18.74%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 5.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HLI имеют среднегодовую доходность 21.51%, а акции IBKR немного впереди с 21.95%.

HLI

1 день
-1.80%
1 месяц
-13.82%
С начала года
-18.74%
6 месяцев
-29.24%
1 год
-12.89%
3 года*
19.17%
5 лет*
17.62%
10 лет*
21.51%

IBKR

1 день
1.25%
1 месяц
-5.25%
С начала года
5.71%
6 месяцев
-1.04%
1 год
57.75%
3 года*
49.54%
5 лет*
30.54%
10 лет*
21.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Houlihan Lokey, Inc.

Interactive Brokers Group, Inc.

Часто сравнивают с HLI:
HLI с TFII.TOHLI с COSTHLI с SPYHLI с JEFHLI с ^GSPCHLI с AVGOHLI с BAH
Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM

Доходность на риск

HLI vs. IBKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLI
Ранг доходности на риск HLI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLI c IBKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIIBKRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

1.36

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.44

1.95

-2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.26

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

3.47

-3.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.87

8.77

-9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLI vs. IBKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLI на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа IBKR равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLI и IBKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIIBKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

1.36

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.90

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.66

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.40

+0.39

Корреляция

Корреляция между HLI и IBKR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLI и IBKR

Дивидендная доходность HLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности IBKR в 0.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLI
Houlihan Lokey, Inc.		1.70%1.36%1.30%1.82%2.32%1.56%1.90%2.46%2.74%1.76%2.12%0.57%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.47%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%

Просадки

Сравнение просадок HLI и IBKR

Максимальная просадка HLI за все время составила -36.57%, что меньше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLI и IBKR.

Загрузка...

Показатели просадок

HLIIBKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.57%

-63.66%

+27.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.13%

-18.70%

-14.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.57%

-38.66%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.57%

-55.09%

+18.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.10%

-13.31%

-18.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-24.93%

+15.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.25%

7.40%

+5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HLI и IBKR

Текущая волатильность для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) составляет 8.09%, в то время как у Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) волатильность равна 11.41%. Это указывает на то, что HLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLIIBKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

11.41%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.30%

28.24%

-7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.11%

42.93%

-13.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.96%

34.07%

-6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.84%

33.19%

-6.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLI и IBKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Houlihan Lokey, Inc. и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
717.07M
677.00M
(HLI) Общая выручка
(IBKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию