PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLI с IBKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HLI с IBKR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLI или IBKR.

Корреляция

Корреляция между HLI и IBKR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HLI и IBKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLI:

1.06

IBKR:

1.34

Коэф-т Сортино

HLI:

1.69

IBKR:

1.83

Коэф-т Омега

HLI:

1.21

IBKR:

1.27

Коэф-т Кальмара

HLI:

1.25

IBKR:

1.42

Коэф-т Мартина

HLI:

3.88

IBKR:

4.28

Индекс Язвы

HLI:

8.12%

IBKR:

12.84%

Дневная вол-ть

HLI:

29.71%

IBKR:

42.60%

Макс. просадка

HLI:

-36.57%

IBKR:

-63.66%

Текущая просадка

HLI:

-8.08%

IBKR:

-21.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLI:

$12.21B

IBKR:

$77.97B

EPS

HLI:

$5.22

IBKR:

$7.26

Коэффициент P/E

HLI:

33.33

IBKR:

25.56

Коэффициент PEG

HLI:

6.54

IBKR:

3.81

Коэффициент P/S

HLI:

5.42

IBKR:

14.52

Коэффициент P/B

HLI:

5.54

IBKR:

4.47

Общая выручка (12 мес.)

HLI:

$1.72B

IBKR:

$6.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLI:

$535.76M

IBKR:

$6.22B

EBITDA (12 мес.)

HLI:

$402.64M

IBKR:

$5.36B

Доходность по периодам

С начала года, HLI показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 5.18%.

HLI

С начала года

0.53%

1 месяц

15.88%

6 месяцев

-5.73%

1 год

30.40%

5 лет

25.36%

10 лет

N/A

IBKR

С начала года

5.18%

1 месяц

12.96%

6 месяцев

9.62%

1 год

55.53%

5 лет

36.72%

10 лет

19.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLI и IBKR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLI
Ранг риск-скорректированной доходности HLI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
IBKR
Ранг риск-скорректированной доходности IBKR, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBKR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLI c IBKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLI на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBKR равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLI и IBKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLI и IBKR

Дивидендная доходность HLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности IBKR в 0.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HLI
Houlihan Lokey, Inc.		1.31%1.30%1.82%2.32%1.56%1.90%2.46%2.74%1.76%2.12%0.57%0.00%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.54%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%1.37%

Просадки

Сравнение просадок HLI и IBKR

Максимальная просадка HLI за все время составила -36.57%, что меньше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLI и IBKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HLI и IBKR

Текущая волатильность для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) составляет 9.69%, в то время как у Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) волатильность равна 14.38%. Это указывает на то, что HLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLI и IBKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Houlihan Lokey, Inc. и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
634.43M
2.37B
(HLI) Общая выручка
(IBKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HLI и IBKR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Houlihan Lokey, Inc. и Interactive Brokers Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
32.2%
60.3%
(HLI) Валовая рентабельность
(IBKR) Валовая рентабельность
HLI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о валовой прибыли в 204.05M при выручке в 634.43M, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.

IBKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Interactive Brokers Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.43B при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

HLI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила об операционной прибыли в 136.10M при выручке в 634.43M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.

IBKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Interactive Brokers Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.06B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 44.6%.

HLI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.30M при выручке в 634.43M, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.

IBKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Interactive Brokers Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 213.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.