Сравнение HLI с IBKR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLI или IBKR.
Основные характеристики
| HLI | IBKR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 56.81% | 105.75% |
| Дох-ть за 1 год | 85.25% | 108.23% |
| Дох-ть за 3 года | 18.99% | 33.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 33.93% | 30.17% |
| Коэф-т Шарпа | 3.52 | 4.30 |
| Коэф-т Сортино | 4.95 | 4.96 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.68 |
| Коэф-т Кальмара | 7.50 | 5.89 |
| Коэф-т Мартина | 29.53 | 31.24 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 3.61% |
| Дневная вол-ть | 23.80% | 26.18% |
| Макс. просадка | -36.57% | -63.66% |
| Текущая просадка | -1.36% | -1.14% |
Фундаментальные показатели
| HLI | IBKR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.91B | $71.72B |
| EPS | $4.88 | $6.53 |
| Цена/прибыль | 38.06 | 25.99 |
| PEG коэффициент | 6.54 | 12.65 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.12B | $4.15B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $643.57M | $3.74B |
| EBITDA (12 мес.) | $473.18M | $2.37B |
Корреляция
Корреляция между HLI и IBKR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HLI и IBKR
С начала года, HLI показывает доходность 56.81%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 105.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLI c IBKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLI и IBKR
Дивидендная доходность HLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности IBKR в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLI Houlihan Lokey, Inc. | 1.21% | 1.82% | 2.32% | 1.56% | 1.90% | 2.46% | 2.74% | 1.76% | 2.12% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.41% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% | 1.37% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок HLI и IBKR
Максимальная просадка HLI за все время составила -36.57%, что меньше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLI и IBKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLI и IBKR
Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеют волатильность 11.97% и 12.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLI и IBKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Houlihan Lokey, Inc. и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности