Сравнение HLI с JEF
HLI (Houlihan Lokey, Inc.) and JEF (Jefferies Financial Group Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HLI in Capital Markets, JEF in Financial Conglomerates. Over the past 10 years, HLI returned 21.62%/yr vs 17.06%/yr for JEF. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HLI и JEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLI показывает доходность -19.37%, что значительно ниже, чем у JEF с доходностью -8.76%. За последние 10 лет акции HLI превзошли акции JEF по среднегодовой доходности: 21.62% против 17.06% соответственно.
HLI
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- -19.37%
- 6 месяцев
- -21.83%
- 1 год
- -19.17%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- 21.62%
JEF
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 8.44%
- С начала года
- -8.76%
- 6 месяцев
- -4.36%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- 17.06%
Сравнение доходности по годам HLI и JEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLI Houlihan Lokey, Inc. | -19.37% | 1.64% | 47.04% | 40.67% | -13.88% | 57.04% | 40.61% | 36.33% | -17.20% | 49.30% |
JEF Jefferies Financial Group Inc. | -8.76% | -18.78% | 98.84% | 27.74% | -8.46% | 61.95% | 19.00% | 44.18% | -33.15% | 15.42% |
Correlation
The correlation between HLI and JEF is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2015 г. | 0.54 |
The correlation between HLI and JEF shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HLI:
$6.22
JEF:
$4.87
HLI:
22.40
JEF:
11.45
HLI:
6.93
JEF:
0.82
HLI:
3.64
JEF:
0.74
HLI:
$2.62B
JEF:
$11.22B
HLI:
$1.37B
JEF:
$6.66B
HLI:
$636.63M
JEF:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLI vs. JEF — Ранг доходности на риск
HLI
JEF
Сравнение HLI c JEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и Jefferies Financial Group Inc. (JEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLI | JEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.09 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.26 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 0.58 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLI | JEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.31 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.45 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.49 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.45 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок HLI и JEF
Максимальная просадка HLI за все время составила -36.57%, что меньше максимальной просадки JEF в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLI и JEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLI | JEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.57% | -80.74% | +44.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.13% | -48.05% | +14.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.13% | -54.39% | +21.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.57% | -54.39% | +17.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.57% | -54.39% | +17.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.63% | -28.93% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -25.53% | +15.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.45% | 21.37% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLI и JEF
Houlihan Lokey, Inc. (HLI) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Jefferies Financial Group Inc. (JEF) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что HLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLI | JEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 7.34% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.89% | 30.29% | -11.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.67% | 40.68% | -15.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.91% | 35.89% | -7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.84% | 34.98% | -8.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLI и JEF
Дивидендная доходность HLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности JEF в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLI Houlihan Lokey, Inc. | 1.80% | 1.36% | 1.30% | 1.82% | 2.32% | 1.56% | 1.90% | 2.46% | 2.74% | 1.76% | 2.12% | 0.57% |
JEF Jefferies Financial Group Inc. | 2.87% | 2.58% | 1.66% | 2.97% | 3.50% | 2.32% | 2.44% | 8.07% | 2.59% | 1.23% | 1.08% | 1.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLI и JEF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Houlihan Lokey, Inc. и Jefferies Financial Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLI и JEF
HLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о валовой прибыли в 201.88M при выручке в 635.64M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.
JEF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 58.5%.
HLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.15M при выручке в 635.64M, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
JEF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.84M при выручке в 635.64M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
JEF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
HLI and JEF have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HLI has higher volatility (8.30%) compared to JEF (7.34%). In terms of maximum drawdown, HLI dropped -36.57% vs JEF's -80.74%.
JEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLI и JEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор