PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLGEX с SNXFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLGEX с SNXFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HLGEX (JPMorgan Mid Cap Growth Fund) and SNXFX (Schwab 1000 Index Fund) are both mutual funds - HLGEX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by JPMorgan, while SNXFX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Schwab 1000 Index. Over the past 10 years, HLGEX returned 13.66%/yr vs 15.20%/yr for SNXFX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HLGEX charges 0.89%/yr vs 0.05%/yr for SNXFX.

Доходность

Сравнение доходности HLGEX и SNXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLGEX показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у SNXFX с доходностью 11.07%. За последние 10 лет акции HLGEX уступали акциям SNXFX по среднегодовой доходности: 13.66% против 15.20% соответственно.

HLGEX

1 день
-1.10%
1 месяц
2.39%
С начала года
5.46%
6 месяцев
3.29%
1 год
10.96%
3 года*
16.17%
5 лет*
6.40%
10 лет*
13.66%

SNXFX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.19%
С начала года
11.07%
6 месяцев
10.76%
1 год
27.67%
3 года*
22.28%
5 лет*
13.14%
10 лет*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLGEX и SNXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund		5.46%8.65%22.80%23.11%-27.08%10.67%48.33%39.73%-5.07%29.51%
SNXFX
Schwab 1000 Index Fund		11.07%17.23%24.46%26.53%-19.46%26.10%20.71%31.43%-5.04%21.71%

Correlation

The correlation between HLGEX and SNXFX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1992 г.

0.88

The correlation between HLGEX and SNXFX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund

Schwab 1000 Index Fund

Часто сравнивают с HLGEX:
HLGEX с BRMKXHLGEX с RTYS.LHLGEX с SPYHLGEX с WMGAXHLGEX с AMAGXHLGEX с IMCGHLGEX с XMHQ
Часто сравнивают с SNXFX:
SNXFX с SWPPXSNXFX с SWTSXSNXFX с VOOSNXFX с FSKAXSNXFX с SWAGXSNXFX с FEMKXSNXFX с FLCPX

Доходность на риск

HLGEX vs. SNXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLGEX
Ранг доходности на риск HLGEX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLGEX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLGEX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLGEX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLGEX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLGEX: 99
Ранг коэф-та Мартина
SNXFX
Ранг доходности на риск SNXFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNXFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNXFX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNXFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNXFX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNXFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLGEX c SNXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLGEXSNXFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
2.29

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
3.13

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.41

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

3.11

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.52

14.36

-11.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLGEX vs. SNXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLGEX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа SNXFX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLGEX и SNXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLGEXSNXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.29

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.76

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.81

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.58

-0.08

Просадки

Сравнение просадок HLGEX и SNXFX

Максимальная просадка HLGEX за все время составила -57.65%, примерно равная максимальной просадке SNXFX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и SNXFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLGEXSNXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.65%

-55.08%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-8.94%

-5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.50%

-19.21%

-6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-25.36%

-11.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.16%

-34.58%

-2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.74%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-8.76%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

1.93%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HLGEX и SNXFX

JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLGEXSNXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

2.97%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

9.15%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

12.14%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.29%

17.32%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

18.73%

+3.24%

Сравнение комиссий HLGEX и SNXFX

HLGEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SNXFX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLGEX и SNXFX

Дивидендная доходность HLGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что больше доходности SNXFX в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund		8.94%9.43%14.70%0.00%0.79%8.87%10.61%7.29%7.26%6.41%0.04%5.32%
SNXFX
Schwab 1000 Index Fund		1.31%1.45%1.23%1.41%1.61%1.74%2.76%3.01%6.49%4.23%3.41%6.31%

Часто задаваемые вопросы

HLGEX and SNXFX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLGEX has higher volatility (4.53%) compared to SNXFX (2.97%). In terms of maximum drawdown, HLGEX dropped -57.65% vs SNXFX's -55.08%.

SNXFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLGEX и SNXFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор