Сравнение HLGEX с LSHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).
HLGEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HLGEX и LSHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLGEX и LSHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | -5.79% | 8.65% | 22.80% | 23.11% | -27.08% | 10.67% | 48.33% | 39.73% | -5.07% | 29.51% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 52.24% | -19.53% | 82.16% | -19.74% | 39.45% | 42.75% | 5.23% | 31.30% | -8.18% | 15.65% |
Доходность по периодам
С начала года, HLGEX показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции HLGEX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 12.70% против 19.68% соответственно.
HLGEX
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -8.32%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 12.70%
LSHAX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -9.16%
- С начала года
- 52.24%
- 6 месяцев
- 39.89%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLGEX и LSHAX
HLGEX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.
Доходность на риск
HLGEX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск
HLGEX
LSHAX
Сравнение HLGEX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLGEX | LSHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.17 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.53 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.07 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.22 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 0.34 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLGEX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.17 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.52 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.65 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.35 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между HLGEX и LSHAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLGEX и LSHAX
Дивидендная доходность HLGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности LSHAX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 10.01% | 9.43% | 14.70% | 0.00% | 0.79% | 8.87% | 10.61% | 7.29% | 7.26% | 6.41% | 0.04% | 5.32% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 7.61% | 11.59% | 4.66% | 9.40% | 1.76% | 0.11% | 0.53% | 0.00% | 4.85% | 3.94% | 1.84% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLGEX и LSHAX
Максимальная просадка HLGEX за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и LSHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLGEX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -69.03% | +11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -37.04% | +22.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -45.79% | +8.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -50.78% | +13.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.81% | -14.39% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -21.93% | +10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 24.26% | -19.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLGEX и LSHAX
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) составляет 7.64%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLGEX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 9.79% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 27.10% | -13.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 40.80% | -17.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 33.69% | -11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 30.16% | -8.26% |