PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLFMX с DESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLFMX с DESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX).

HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г.. DESIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HLFMX и DESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLFMX и DESIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		-0.11%16.95%8.76%10.43%-18.91%10.18%0.11%10.88%-9.82%
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		2.89%27.87%6.66%14.24%-18.07%24.59%14.05%16.69%-6.48%

Доходность по периодам

С начала года, HLFMX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у DESIX с доходностью 2.89%.

HLFMX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
3.25%
1 год
15.51%
3 года*
11.57%
5 лет*
4.87%
10 лет*
4.15%

DESIX

1 день
1.95%
1 месяц
-2.68%
С начала года
2.89%
6 месяцев
3.54%
1 год
28.46%
3 года*
14.89%
5 лет*
9.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

Часто сравнивают с HLFMX:
HLFMX с FSSGXHLFMX с DEMIXHLFMX с EMRSXHLFMX с AVEEXHLFMX с CEMFXHLFMX с DFESXHLFMX с RNWGX
Часто сравнивают с DESIX:
DESIX с DFEVXDESIX с FNDFDESIX с BADEXDESIX с BEMIXDESIX с SSKEXDESIX с COBYXDESIX с GLLSX

Сравнение комиссий HLFMX и DESIX

HLFMX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии DESIX в 0.46%.

HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

Доходность на риск

HLFMX vs. DESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLFMX
Ранг доходности на риск HLFMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLFMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLFMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLFMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLFMX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLFMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DESIX
Ранг доходности на риск DESIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLFMX c DESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLFMXDESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.86

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.43

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.08

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

8.09

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLFMX vs. DESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLFMX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DESIX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLFMX и DESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLFMXDESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.86

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.52

-0.45

Корреляция

Корреляция между HLFMX и DESIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLFMX и DESIX

Дивидендная доходность HLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности DESIX в 2.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		3.57%3.56%1.88%1.77%2.28%0.83%1.61%1.97%1.34%1.90%1.01%1.13%
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		2.56%2.63%2.79%2.85%2.51%22.49%1.38%1.99%1.21%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLFMX и DESIX

Максимальная просадка HLFMX за все время составила -63.95%, что больше максимальной просадки DESIX в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLFMX и DESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLFMXDESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.95%

-36.03%

-27.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-12.70%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.37%

-29.09%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-9.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.38%

-7.86%

-11.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.27%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HLFMX и DESIX

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) имеют волатильность 6.73% и 6.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLFMXDESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

6.89%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

11.25%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

15.72%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.23%

18.21%

-7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

18.53%

-6.74%