Сравнение HLF с TBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL).
TBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HLF и TBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLF и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HLF Herbalife Nutrition Ltd. | 11.64% | 92.68% | -56.16% | 2.55% | -45.43% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 0.87% | 4.19% | 5.15% | 5.12% | 1.30% |
Доходность по периодам
С начала года, HLF показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у TBIL с доходностью 0.87%.
HLF
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -25.21%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 67.72%
- 1 год
- 63.34%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -20.49%
- 10 лет*
- -7.38%
TBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLF vs. TBIL — Ранг доходности на риск
HLF
TBIL
Сравнение HLF c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLF | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 14.30 | -13.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 62.98 | -61.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 19.13 | -17.92 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 201.98 | -199.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 1,006.79 | -1,002.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLF | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 14.30 | -13.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 14.15 | -14.00 |
Корреляция
Корреляция между HLF и TBIL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLF и TBIL
HLF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HLF Herbalife Nutrition Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.93% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок HLF и TBIL
Максимальная просадка HLF за все время составила -91.69%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLF и TBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLF | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.69% | -0.10% | -91.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.33% | -0.02% | -29.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.59% | 0.00% | -76.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.28% | 0.00% | -31.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.29% | 0.00% | +15.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLF и TBIL
Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) имеет более высокую волатильность в 14.48% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что HLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLF | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.48% | 0.09% | +14.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.36% | 0.19% | +44.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.41% | 0.28% | +64.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.07% | 0.32% | +59.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.50% | 0.32% | +49.18% |