PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLF с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HLF с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности HLF и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLF и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLF
Herbalife Nutrition Ltd.		7.76%92.68%-56.16%2.55%-63.65%-14.82%0.80%-19.13%74.10%40.67%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, HLF показывает доходность 7.76%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции HLF уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: -7.52% против 14.22% соответственно.

HLF

1 день
-3.47%
1 месяц
-21.70%
С начала года
7.76%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.30%
3 года*
-4.68%
5 лет*
-21.05%
10 лет*
-7.52%

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Herbalife Nutrition Ltd.

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с HLF:
HLF с NATRHLF с AAPLHLF с KGCHLF с EPAMHLF с TBILHLF с CDEHLF с SPY
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

HLF vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLF
Ранг доходности на риск HLF: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLF: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLF c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLF^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.96

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.48

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.51

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

7.14

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLF vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLF на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLF и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLF^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.96

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.71

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.79

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.62

-0.48

Корреляция

Корреляция между HLF и ^SP500TR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок HLF и ^SP500TR

Максимальная просадка HLF за все время составила -91.69%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLF и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

HLF^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.69%

-55.25%

-36.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.41%

-8.89%

-21.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.79%

-24.49%

-66.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.69%

-33.79%

-57.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.40%

-5.44%

-71.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.29%

-8.20%

-23.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.41%

2.57%

+12.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HLF и ^SP500TR

Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что HLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLF^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.57%

5.30%

+9.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.52%

9.55%

+34.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.49%

18.32%

+46.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.06%

16.90%

+43.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.50%

18.04%

+31.46%