Сравнение HLF с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLF или ^SP500TR.
Доходность
Сравнение доходности HLF и ^SP500TR
Доходность по периодам
С начала года, HLF показывает доходность -44.82%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 26.70%. За последние 10 лет акции HLF уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: -8.75% против 13.23% соответственно.
HLF
-44.82%
20.63%
-21.67%
-34.53%
-28.48%
-8.75%
^SP500TR
26.70%
2.87%
13.28%
32.77%
15.62%
13.23%
Основные характеристики
| HLF | ^SP500TR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.55 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | -0.42 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.39 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | -0.91 | 17.49 |
| Индекс Язвы | 37.98% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 62.90% | 12.24% |
| Макс. просадка | -89.05% | -55.25% |
| Текущая просадка | -86.30% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HLF и ^SP500TR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLF c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HLF и ^SP500TR
Максимальная просадка HLF за все время составила -89.05%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLF и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLF и ^SP500TR
Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) имеет более высокую волатильность в 18.39% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что HLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.