PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLF с EPAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HLF с EPAM

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) и EPAM Systems, Inc. (EPAM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLF или EPAM.

Корреляция

Корреляция между HLF и EPAM составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности HLF и EPAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) и EPAM Systems, Inc. (EPAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-81.21%
1,759.86%
HLF
EPAM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLF:

-0.86

EPAM:

-0.23

Коэф-т Сортино

HLF:

-1.10

EPAM:

-0.01

Коэф-т Омега

HLF:

0.84

EPAM:

1.00

Коэф-т Кальмара

HLF:

-0.59

EPAM:

-0.13

Коэф-т Мартина

HLF:

-1.58

EPAM:

-0.33

Индекс Язвы

HLF:

34.09%

EPAM:

30.38%

Дневная вол-ть

HLF:

62.35%

EPAM:

43.71%

Макс. просадка

HLF:

-91.38%

EPAM:

-76.27%

Текущая просадка

HLF:

-91.31%

EPAM:

-63.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLF:

$541.25M

EPAM:

$14.99B

EPS

HLF:

$0.85

EPAM:

$7.58

Цена/прибыль

HLF:

6.28

EPAM:

34.35

PEG коэффициент

HLF:

-32.80

EPAM:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

HLF:

$3.79B

EPAM:

$3.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLF:

$2.91B

EPAM:

$1.02B

EBITDA (12 мес.)

HLF:

$372.80M

EPAM:

$501.85M

Доходность по периодам

С начала года, HLF показывает доходность -20.18%, что значительно ниже, чем у EPAM с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции HLF уступали акциям EPAM по среднегодовой доходности: -11.00% против 17.66% соответственно.

HLF

С начала года

-20.18%

1 месяц

-19.58%

6 месяцев

-39.52%

1 год

-56.80%

5 лет

-33.50%

10 лет

-11.00%

EPAM

С начала года

11.36%

1 месяц

13.95%

6 месяцев

34.77%

1 год

-9.33%

5 лет

2.25%

10 лет

17.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLF и EPAM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLF
Ранг риск-скорректированной доходности HLF, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
EPAM
Ранг риск-скорректированной доходности EPAM, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPAM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPAM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPAM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPAM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPAM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLF c EPAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) и EPAM Systems, Inc. (EPAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HLF, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.86-0.23
Коэффициент Сортино HLF, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.10-0.01
Коэффициент Омега HLF, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.841.00
Коэффициент Кальмара HLF, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.59-0.13
Коэффициент Мартина HLF, с текущим значением в -1.58, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.00-1.58-0.33
HLF
EPAM

Показатель коэффициента Шарпа HLF на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа EPAM равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLF и EPAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.86
-0.23
HLF
EPAM

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLF и EPAM

Ни HLF, ни EPAM не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HLF
Herbalife Nutrition Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.80%
EPAM
EPAM Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLF и EPAM

Максимальная просадка HLF за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки EPAM в -76.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLF и EPAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-91.31%
-63.71%
HLF
EPAM

Волатильность

Сравнение волатильности HLF и EPAM

Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с EPAM Systems, Inc. (EPAM) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что HLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
12.15%
7.21%
HLF
EPAM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLF и EPAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Herbalife Nutrition Ltd. и EPAM Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab