Сравнение HLF с EPAM
HLF (Herbalife Nutrition Ltd.) and EPAM (EPAM Systems, Inc.) are both stocks. HLF operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while EPAM operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, HLF returned -9.42%/yr vs 2.51%/yr for EPAM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLF и EPAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLF показывает доходность -11.64%, что значительно выше, чем у EPAM с доходностью -52.37%. За последние 10 лет акции HLF уступали акциям EPAM по среднегодовой доходности: -9.42% против 2.51% соответственно.
HLF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -29.95%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- -5.71%
- 1 год
- 48.50%
- 3 года*
- -1.23%
- 5 лет*
- -27.14%
- 10 лет*
- -9.42%
EPAM
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- -52.37%
- 6 месяцев
- -51.57%
- 1 год
- -44.44%
- 3 года*
- -21.69%
- 5 лет*
- -27.35%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение доходности по годам HLF и EPAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLF Herbalife Nutrition Ltd. | -11.64% | 92.68% | -56.16% | 2.55% | -63.65% | -14.82% | 0.80% | -19.13% | 74.10% | 40.67% |
EPAM EPAM Systems, Inc. | -52.37% | -12.38% | -21.36% | -9.28% | -50.97% | 86.54% | 68.91% | 82.88% | 7.99% | 67.05% |
Correlation
The correlation between HLF and EPAM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2012 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
HLF:
$1.23B
EPAM:
$5.29B
HLF:
$2.29
EPAM:
$6.96
HLF:
4.98
EPAM:
14.02
HLF:
0.23
EPAM:
0.98
HLF:
$5.13B
EPAM:
$5.56B
HLF:
$3.93B
EPAM:
$1.58B
HLF:
$423.60M
EPAM:
$670.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLF vs. EPAM — Ранг доходности на риск
HLF
EPAM
Сравнение HLF c EPAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) и EPAM Systems, Inc. (EPAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLF | EPAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.82 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.75 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | -1.70 | +4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLF | EPAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -1.00 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | 0.05 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.33 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок HLF и EPAM
Максимальная просадка HLF за все время составила -91.69%, примерно равная максимальной просадке EPAM в -87.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLF и EPAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLF | EPAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.69% | -87.50% | -4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.94% | -59.49% | +16.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.73% | -71.49% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.79% | -87.50% | -3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.69% | -87.50% | -4.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.47% | -86.40% | +4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.65% | -25.67% | -5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.47% | 26.19% | -8.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLF и EPAM
Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) и EPAM Systems, Inc. (EPAM) имеют волатильность 16.34% и 16.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLF | EPAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.34% | 16.70% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.17% | 37.96% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.24% | 44.60% | +16.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.78% | 54.31% | +6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.89% | 45.79% | +4.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLF и EPAM
Ни HLF, ни EPAM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLF и EPAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Herbalife Nutrition Ltd. и EPAM Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLF и EPAM
HLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Herbalife Nutrition Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 1.32B, что соответствует валовой рентабельности в 77.9%.
EPAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 388.01M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
HLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Herbalife Nutrition Ltd. сообщила об операционной прибыли в -5.50M при выручке в 1.32B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
EPAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 116.77M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
HLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Herbalife Nutrition Ltd. сообщила о чистой прибыли в 61.90M при выручке в 1.32B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
EPAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPAM Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 82.52M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
Часто задаваемые вопросы
HLF and EPAM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPAM has higher volatility (16.70%) compared to HLF (16.34%). In terms of maximum drawdown, HLF dropped -91.69% vs EPAM's -87.50%.
HLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLF и EPAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор