Сравнение HLEIX с WBREOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX).
HLEIX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г.. WBREOX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 24 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HLEIX и WBREOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLEIX и WBREOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HLEIX JPMorgan Equity Index Fund Class I | -4.60% | 16.44% |
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | -4.34% | 16.64% |
Доходность по периодам
С начала года, HLEIX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у WBREOX с доходностью -4.34%.
HLEIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.45%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 13.82%
WBREOX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLEIX и WBREOX
HLEIX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.
Доходность на риск
HLEIX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск
HLEIX
WBREOX
Сравнение HLEIX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLEIX | WBREOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.03 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.67 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.47 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 1.79 | +5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLEIX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.03 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.54 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между HLEIX и WBREOX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLEIX и WBREOX
Дивидендная доходность HLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEIX JPMorgan Equity Index Fund Class I | 0.96% | 1.12% | 1.09% | 1.32% | 1.50% | 2.39% | 1.58% | 2.02% | 2.16% | 2.46% | 11.24% | 20.30% |
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLEIX и WBREOX
Максимальная просадка HLEIX за все время составила -55.22%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLEIX и WBREOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLEIX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.22% | -19.07% | -36.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.12% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -6.23% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -2.87% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 4.98% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLEIX и WBREOX
JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) имеют волатильность 5.42% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLEIX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 5.34% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 9.66% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 20.07% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 19.52% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 19.52% | -1.47% |