PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLEIX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLEIX с SGOIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

HLEIX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности HLEIX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLEIX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I		-7.31%17.65%24.78%26.02%-18.29%28.44%18.19%31.23%-4.62%21.62%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		1.44%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, HLEIX показывает доходность -7.31%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции HLEIX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.50% против 8.06% соответственно.

HLEIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.91%
С начала года
-7.31%
6 месяцев
-4.91%
1 год
13.97%
3 года*
16.86%
5 лет*
11.14%
10 лет*
13.50%

SGOIX

1 день
0.19%
1 месяц
-9.80%
С начала года
1.44%
6 месяцев
7.16%
1 год
26.90%
3 года*
15.87%
5 лет*
9.77%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Index Fund Class I

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с HLEIX:
HLEIX с VOOHLEIX с HLIEXHLEIX с JPMHLEIX с JEPIXHLEIX с OLGAXHLEIX с FNCMXHLEIX с VFIAX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий HLEIX и SGOIX

HLEIX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I

Доходность на риск

HLEIX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLEIX
Ранг доходности на риск HLEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLEIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLEIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLEIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLEIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLEIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLEIX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLEIXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.97

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.51

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

2.25

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

9.52

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLEIX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLEIX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLEIX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLEIXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.97

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.84

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.71

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.87

-0.31

Корреляция

Корреляция между HLEIX и SGOIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLEIX и SGOIX

Дивидендная доходность HLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SGOIX в 8.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I		0.99%1.12%1.09%1.32%1.50%2.39%1.58%2.02%2.16%2.46%11.24%20.30%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.33%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок HLEIX и SGOIX

Максимальная просадка HLEIX за все время составила -55.22%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLEIX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLEIXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.22%

-35.54%

-19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-11.35%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-21.39%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.73%

-24.79%

-8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-10.98%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-4.57%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.68%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HLEIX и SGOIX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) составляет 4.33%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что HLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLEIXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.81%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

9.60%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

13.48%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

11.73%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

11.34%

+6.69%