PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLEIX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLEIX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

HLEIX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности HLEIX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLEIX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I		-4.60%17.65%24.78%26.02%-18.29%28.44%18.19%31.23%-4.62%21.62%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, HLEIX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции HLEIX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 13.82% против 10.68% соответственно.

HLEIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
-2.45%
1 год
16.86%
3 года*
17.99%
5 лет*
11.52%
10 лет*
13.82%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Index Fund Class I

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с HLEIX:
HLEIX с VOOHLEIX с HLIEXHLEIX с JPMHLEIX с JEPIXHLEIX с OLGAXHLEIX с FNCMXHLEIX с VFIAX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с FSKAXMUHLX с VITPXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий HLEIX и MUHLX

HLEIX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I

Доходность на риск

HLEIX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLEIX
Ранг доходности на риск HLEIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLEIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLEIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLEIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLEIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLEIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLEIX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLEIXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.42

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.97

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.37

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

8.57

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLEIX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLEIX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLEIX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLEIXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.42

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.82

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.63

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.51

+0.05

Корреляция

Корреляция между HLEIX и MUHLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLEIX и MUHLX

Дивидендная доходность HLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I		0.96%1.12%1.09%1.32%1.50%2.39%1.58%2.02%2.16%2.46%11.24%20.30%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок HLEIX и MUHLX

Максимальная просадка HLEIX за все время составила -55.22%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLEIX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLEIXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.22%

-62.05%

+6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-10.23%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-18.63%

-5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.73%

-40.85%

+7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-5.65%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-10.81%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.83%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HLEIX и MUHLX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) составляет 5.42%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что HLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLEIXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.01%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

12.06%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

16.85%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

14.77%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

17.04%

+1.01%