PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLEIX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLEIX с FZROX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

HLEIX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности HLEIX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLEIX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I		-7.31%17.65%24.78%26.02%-18.29%28.44%18.19%31.23%-11.20%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-6.77%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, HLEIX показывает доходность -7.31%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью -6.77%.

HLEIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.91%
С начала года
-7.31%
6 месяцев
-4.91%
1 год
13.97%
3 года*
16.86%
5 лет*
11.14%
10 лет*
13.50%

FZROX

1 день
-0.45%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.49%
1 год
14.82%
3 года*
16.81%
5 лет*
10.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Index Fund Class I

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с HLEIX:
HLEIX с VOOHLEIX с HLIEXHLEIX с JPMHLEIX с JEPIXHLEIX с OLGAXHLEIX с VFIAXHLEIX с FNCMX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий HLEIX и FZROX

HLEIX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

HLEIX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLEIX
Ранг доходности на риск HLEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLEIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLEIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLEIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLEIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLEIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLEIX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLEIXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.84

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.05

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

5.11

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLEIX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLEIX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLEIX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLEIXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.84

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.60

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.61

-0.04

Корреляция

Корреляция между HLEIX и FZROX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLEIX и FZROX

Дивидендная доходность HLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности FZROX в 1.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I		0.99%1.12%1.09%1.32%1.50%2.39%1.58%2.02%2.16%2.46%11.24%20.30%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.10%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLEIX и FZROX

Максимальная просадка HLEIX за все время составила -55.22%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLEIX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLEIXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.22%

-34.96%

-20.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.44%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-25.12%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-8.89%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-5.61%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.56%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HLEIX и FZROX

JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) имеют волатильность 4.33% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLEIXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.41%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

9.34%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

18.49%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

17.40%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

20.25%

-2.22%