Сравнение HLEIX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
HLEIX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности HLEIX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLEIX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEIX JPMorgan Equity Index Fund Class I | -7.31% | 17.65% | 24.78% | 26.02% | -18.29% | 28.44% | 18.19% | 31.23% | -4.62% | 21.62% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, HLEIX показывает доходность -7.31%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HLEIX имеют среднегодовую доходность 13.50%, а акции FSKAX немного отстают с 13.23%.
HLEIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- -7.31%
- 6 месяцев
- -4.91%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 13.50%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLEIX и FSKAX
HLEIX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
HLEIX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
HLEIX
FSKAX
Сравнение HLEIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLEIX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.83 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.04 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 5.05 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLEIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.83 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.59 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.72 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.78 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между HLEIX и FSKAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLEIX и FSKAX
Дивидендная доходность HLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEIX JPMorgan Equity Index Fund Class I | 0.99% | 1.12% | 1.09% | 1.32% | 1.50% | 2.39% | 1.58% | 2.02% | 2.16% | 2.46% | 11.24% | 20.30% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок HLEIX и FSKAX
Максимальная просадка HLEIX за все время составила -55.22%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLEIX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLEIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.22% | -35.01% | -20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.42% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -25.39% | +0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.73% | -35.01% | +1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.14% | -8.92% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -4.05% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.57% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLEIX и FSKAX
JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 4.33% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLEIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.42% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 9.40% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 18.50% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 17.38% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 18.42% | -0.39% |