Сравнение HLEIX с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
HLEIX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HLEIX и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLEIX и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEIX JPMorgan Equity Index Fund Class I | -4.60% | 17.65% | 24.78% | 26.02% | -18.29% | 28.44% | 18.19% | 31.23% | -4.62% | 21.62% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -5.38% | 26.90% |
Доходность по периодам
С начала года, HLEIX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции HLEIX превзошли акции DGRW по среднегодовой доходности: 13.82% против 13.07% соответственно.
HLEIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.45%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 13.82%
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLEIX и DGRW
HLEIX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
HLEIX vs. DGRW — Ранг доходности на риск
HLEIX
DGRW
Сравнение HLEIX c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLEIX | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.75 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.19 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.05 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 4.75 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLEIX | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.75 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.78 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.81 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.81 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между HLEIX и DGRW составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLEIX и DGRW
Дивидендная доходность HLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEIX JPMorgan Equity Index Fund Class I | 0.96% | 1.12% | 1.09% | 1.32% | 1.50% | 2.39% | 1.58% | 2.02% | 2.16% | 2.46% | 11.24% | 20.30% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок HLEIX и DGRW
Максимальная просадка HLEIX за все время составила -55.22%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLEIX и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLEIX | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.22% | -32.04% | -23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -11.30% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -17.27% | -7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.73% | -32.04% | -1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -5.69% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -3.04% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.51% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLEIX и DGRW
JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что HLEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLEIX | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 4.64% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 7.73% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 15.41% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 13.98% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 16.21% | +1.84% |