PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLAL с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLAL с MEME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. HLAL is passively managed, while MEME is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLAL charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности HLAL и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLAL показывает доходность 18.72%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 79.03%.

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—

MEME

1 день
-5.29%
1 месяц
25.28%
С начала года
79.03%
6 месяцев
68.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLAL и MEME

2026 (YTD)2025
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%3.21%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		79.03%-36.83%

Correlation

The correlation between HLAL and MEME is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.58

Сравнение распределения секторов HLAL и MEME

Секторы
HLAL
MEME

Технологии

50.4%
58.8%

Коммуникационные услуги

16.7%
5.5%

Здравоохранение

10.5%
5.4%

Потребительский циклический сектор

5.6%

-

Промышленность

4.6%
29.9%

Энергетика

4.5%
4.8%

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.5%
4.6%

Коммунальные услуги

1.0%
10.7%

Недвижимость

0.8%

-

Финансовые услуги

0.0%
5.7%

Технологии

HLAL
50.4%
MEME
58.8%

Коммуникационные услуги

HLAL
16.7%
MEME
5.5%

Здравоохранение

HLAL
10.5%
MEME
5.4%

Потребительский циклический сектор

HLAL
5.6%
MEME

-

Промышленность

HLAL
4.6%
MEME
29.9%

Энергетика

HLAL
4.5%
MEME
4.8%

Потребительский защитный сектор

HLAL
2.9%
MEME

-

Сырьевые материалы

HLAL
2.5%
MEME
4.6%

Коммунальные услуги

HLAL
1.0%
MEME
10.7%

Недвижимость

HLAL
0.8%
MEME

-

Финансовые услуги

HLAL
0.0%
MEME
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM

Доходность на риск

HLAL vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLAL c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLALMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.62

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.85

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLAL vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLALMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.28

+0.61

Просадки

Сравнение просадок HLAL и MEME

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLALMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-48.78%

+15.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-5.93%

+5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-29.90%

+24.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HLAL и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLALMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

74.19%

-61.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

74.19%

-56.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

74.19%

-53.98%

Сравнение комиссий HLAL и MEME

HLAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAL и MEME

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HLAL and MEME have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

HLAL has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: Wahed and Roundhill. Their fees differ too: 0.50% for HLAL and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLAL и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор