Сравнение HKD с USD
HKD (AMTD Digital Inc.) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 3 years, HKD returned -37.87%/yr vs 97.07%/yr for USD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HKD и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HKD показывает доходность 25.20%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 58.94%.
HKD
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- 11.97%
- С начала года
- 25.20%
- 1 год
- -12.15%
- 3 года*
- -37.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -40.76%
USD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -23.32%
- 6 месяцев
- 44.94%
- С начала года
- 58.94%
- 1 год
- 100.99%
- 3 года*
- 97.07%
- 5 лет*
- 57.89%
- 10 лет*
- 55.50%
- Всё время*
- 28.48%
Сравнение доходности по годам HKD и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HKD AMTD Digital Inc. | 25.20% | -57.09% | -29.02% | -58.30% | -23.08% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 58.94% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -16.90% |
Correlation
The correlation between HKD and USD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HKD vs. USD — Ранг доходности на риск
HKD
USD
Сравнение HKD c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMTD Digital Inc. (HKD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HKD | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.25 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 3.19 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 8.07 | -8.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HKD и USD
Максимальная просадка HKD за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HKD и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HKD | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -88.63% | -11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.95% | -31.80% | -25.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.84% | -64.46% | -16.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -26.57% | -73.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.09% | -32.24% | -65.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.31% | 12.55% | +26.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HKD и USD
Текущая волатильность для AMTD Digital Inc. (HKD) составляет 12.28%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.84%. Это указывает на то, что HKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HKD | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.28% | 29.84% | -17.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.89% | 58.46% | -19.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.02% | 71.29% | +22.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 273.14% | 78.30% | +194.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 273.14% | 70.12% | +203.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HKD и USD
HKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKD AMTD Digital Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.36% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
HKD and USD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (29.84%) compared to HKD (12.28%). In terms of maximum drawdown, HKD dropped -99.92% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HKD и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор