PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HKD с USD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HKD с USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMTD Digital Inc. (HKD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).

USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HKD и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMTD Digital Inc. (HKD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HKD и USD

2026 (YTD)2025202420232022
HKD
AMTD Digital Inc.		28.35%-57.09%-29.02%-58.30%-38.31%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		-3.87%62.08%139.64%228.79%-20.63%

Доходность по периодам

С начала года, HKD показывает доходность 28.35%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -3.87%.

HKD

1 день
4.49%
1 месяц
11.64%
С начала года
28.35%
6 месяцев
-8.43%
1 год
-20.87%
3 года*
-38.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

USD

1 день
1.08%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-2.71%
1 год
144.73%
3 года*
92.19%
5 лет*
44.90%
10 лет*
50.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMTD Digital Inc.

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с HKD:
HKD с GMEHKD с YALL
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SPYUSD с SCHDUSD с FNGO

Доходность на риск

HKD vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HKD
Ранг доходности на риск HKD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HKD: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HKD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HKD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HKD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HKD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HKD c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMTD Digital Inc. (HKD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HKDUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

1.89

-2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

2.43

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.34

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

4.65

-5.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.61

12.68

-13.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HKD vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HKD на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HKD и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HKDUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

1.89

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.41

-0.57

Корреляция

Корреляция между HKD и USD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HKD и USD

HKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HKD
AMTD Digital Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Просадки

Сравнение просадок HKD и USD

Максимальная просадка HKD за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HKD и USD.

Загрузка...

Показатели просадок

HKDUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-88.63%

-11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.95%

-31.80%

-25.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-20.39%

-79.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.06%

-32.60%

-65.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.92%

11.67%

+26.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HKD и USD

Текущая волатильность для AMTD Digital Inc. (HKD) составляет 15.20%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что HKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HKDUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.20%

21.33%

-6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.99%

48.69%

+26.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.96%

77.08%

+27.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

283.40%

76.21%

+207.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

283.40%

68.83%

+214.57%