PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HKD с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HKD с USD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HKD (AMTD Digital Inc.) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 3 years, HKD returned -36.72%/yr vs 111.77%/yr for USD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HKD и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMTD Digital Inc. (HKD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HKD показывает доходность 31.50%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 69.08%.

HKD

1 день
-6.18%
1 месяц
-4.57%
С начала года
31.50%
6 месяцев
7.74%
1 год
-20.48%
3 года*
-36.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

USD

1 день
-16.84%
1 месяц
0.03%
С начала года
69.08%
6 месяцев
62.79%
1 год
196.23%
3 года*
111.77%
5 лет*
61.72%
10 лет*
58.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HKD и USD

2026 (YTD)2025202420232022
HKD
AMTD Digital Inc.		31.50%-57.09%-29.02%-58.30%-38.31%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		69.08%62.08%139.64%228.79%-20.63%

Correlation

The correlation between HKD and USD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2022 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMTD Digital Inc.

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с HKD:
HKD с GMEHKD с YALL
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

HKD vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HKD
Ранг доходности на риск HKD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HKD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HKD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HKD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HKD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HKD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HKD c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMTD Digital Inc. (HKD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HKDUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
3.10

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
2.98

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.41

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

6.21

-6.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

17.82

-18.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HKD vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HKD на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HKD и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HKDUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

3.10

-3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.46

-0.62

Просадки

Сравнение просадок HKD и USD

Максимальная просадка HKD за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HKD и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HKDUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-88.63%

-11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.95%

-31.80%

-25.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.83%

-64.46%

-17.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-21.89%

-78.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.14%

-32.34%

-65.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.31%

11.06%

+26.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HKD и USD

Текущая волатильность для AMTD Digital Inc. (HKD) составляет 13.89%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 27.63%. Это указывает на то, что HKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HKDUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.89%

27.63%

-13.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.65%

50.45%

-10.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.17%

63.70%

+30.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

276.96%

76.91%

+200.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

276.96%

69.45%

+207.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HKD и USD

HKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HKD
AMTD Digital Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.27%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

HKD and USD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (27.63%) compared to HKD (13.89%). In terms of maximum drawdown, HKD dropped -99.92% vs USD's -88.63%.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HKD и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор