Сравнение HKD с YALL
HKD (AMTD Digital Inc.) is a stock, while YALL (God Bless America ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. Over the past 3 years, HKD returned -36.72%/yr vs 20.44%/yr for YALL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HKD и YALL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HKD показывает доходность 31.50%, что значительно выше, чем у YALL с доходностью -2.36%.
HKD
- 1 день
- -6.18%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 31.50%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- -36.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YALL
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -2.36%
- 6 месяцев
- -3.67%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HKD и YALL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HKD AMTD Digital Inc. | 31.50% | -57.09% | -29.02% | -58.30% | -75.70% |
YALL God Bless America ETF | -2.36% | 14.36% | 29.99% | 40.74% | 8.62% |
Correlation
The correlation between HKD and YALL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HKD vs. YALL — Ранг доходности на риск
HKD
YALL
Сравнение HKD c YALL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMTD Digital Inc. (HKD) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HKD | YALL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.09 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.66 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 1.91 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HKD | YALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.45 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 1.40 | -1.56 |
Просадки
Сравнение просадок HKD и YALL
Максимальная просадка HKD за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки YALL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HKD и YALL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HKD | YALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -19.72% | -80.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.95% | -9.42% | -47.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.83% | -19.72% | -62.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -6.73% | -93.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.14% | -2.94% | -95.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.31% | 3.24% | +34.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HKD и YALL
AMTD Digital Inc. (HKD) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с God Bless America ETF (YALL) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что HKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HKD | YALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.89% | 3.78% | +10.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.65% | 9.94% | +29.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.17% | 13.84% | +80.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 276.96% | 17.50% | +259.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 276.96% | 17.50% | +259.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HKD и YALL
HKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HKD AMTD Digital Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YALL God Bless America ETF | 0.51% | 0.49% | 0.50% | 3.51% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
HKD and YALL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HKD has higher volatility (13.89%) compared to YALL (3.78%). In terms of maximum drawdown, HKD dropped -99.92% vs YALL's -19.72%.
YALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HKD и YALL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор