Сравнение HKD с YALL
HKD (AMTD Digital Inc.) is a stock, while YALL (God Bless America ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. Over the past 3 years, HKD returned -37.87%/yr vs 15.87%/yr for YALL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HKD и YALL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HKD показывает доходность 25.20%, что значительно выше, чем у YALL с доходностью -3.33%.
HKD
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- 11.97%
- С начала года
- 25.20%
- 1 год
- -12.15%
- 3 года*
- -37.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -40.76%
YALL
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- -6.38%
- С начала года
- -3.33%
- 1 год
- -1.98%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.02%
Сравнение доходности по годам HKD и YALL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HKD AMTD Digital Inc. | 25.20% | -57.09% | -29.02% | -58.30% | -67.13% |
YALL God Bless America ETF | -3.33% | 14.36% | 29.99% | 40.74% | 8.04% |
Correlation
The correlation between HKD and YALL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HKD vs. YALL — Ранг доходности на риск
HKD
YALL
Сравнение HKD c YALL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMTD Digital Inc. (HKD) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HKD | YALL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.99 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.21 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -0.51 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HKD и YALL
Максимальная просадка HKD за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки YALL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HKD и YALL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HKD | YALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -19.72% | -80.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.95% | -9.42% | -47.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.84% | -19.72% | -61.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -7.66% | -92.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.09% | -3.04% | -95.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.31% | 3.90% | +35.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности HKD и YALL
AMTD Digital Inc. (HKD) имеет более высокую волатильность в 12.28% по сравнению с God Bless America ETF (YALL) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что HKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HKD | YALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.28% | 2.73% | +9.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.89% | 10.15% | +28.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.02% | 13.72% | +80.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 273.14% | 17.35% | +255.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 273.14% | 17.35% | +255.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HKD и YALL
HKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HKD AMTD Digital Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YALL God Bless America ETF | 0.51% | 0.49% | 0.50% | 3.51% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
HKD and YALL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HKD has higher volatility (12.28%) compared to YALL (2.73%). In terms of maximum drawdown, HKD dropped -99.92% vs YALL's -19.72%.
HKD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HKD и YALL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор