Сравнение HJPSX с TALO
HJPSX (Hennessy Japan Small Cap Fund) is Japan Equities fund managed by Hennessy, while TALO (Talos Energy Inc.) is a stock. Over the past 5 years, HJPSX returned 8.15%/yr vs -2.42%/yr for TALO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HJPSX и TALO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HJPSX показывает доходность 12.79%, что значительно ниже, чем у TALO с доходностью 35.75%.
HJPSX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 12.79%
- 6 месяцев
- 15.92%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 10.57%
TALO
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- 35.75%
- 6 месяцев
- 31.46%
- 1 год
- 60.00%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HJPSX и TALO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJPSX Hennessy Japan Small Cap Fund | 12.79% | 29.02% | 8.24% | 16.30% | -16.35% | -4.64% | 13.43% | 19.97% | -15.48% |
TALO Talos Energy Inc. | 35.75% | 13.49% | -31.76% | -24.63% | 92.65% | 18.93% | -72.67% | 84.74% | -53.37% |
Correlation
The correlation between HJPSX and TALO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | 0.21 |
The correlation between HJPSX and TALO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HJPSX vs. TALO — Ранг доходности на риск
HJPSX
TALO
Сравнение HJPSX c TALO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и Talos Energy Inc. (TALO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HJPSX | TALO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.48 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 8.53 | -2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HJPSX и TALO
Максимальная просадка HJPSX за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки TALO в -86.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPSX и TALO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HJPSX | TALO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -86.34% | +38.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -18.53% | +3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.77% | -63.16% | +48.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.24% | -74.63% | +41.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -60.07% | +55.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -58.56% | +48.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 7.55% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HJPSX и TALO
Текущая волатильность для Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) составляет 4.08%, в то время как у Talos Energy Inc. (TALO) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что HJPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TALO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HJPSX | TALO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 15.13% | -11.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 38.25% | -24.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 48.80% | -31.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 55.92% | -38.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 64.35% | -46.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HJPSX и TALO
Дивидендная доходность HJPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, тогда как TALO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJPSX Hennessy Japan Small Cap Fund | 11.74% | 13.25% | 3.64% | 0.85% | 0.61% | 0.43% | 0.23% | 1.30% | 3.46% | 2.09% | 2.03% | 3.34% |
TALO Talos Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HJPSX and TALO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TALO has higher volatility (15.13%) compared to HJPSX (4.08%). In terms of maximum drawdown, HJPSX dropped -47.91% vs TALO's -86.34%.
HJPSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HJPSX и TALO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор