PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HJPSX с INSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HJPSX с INSM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HJPSX (Hennessy Japan Small Cap Fund) is Japan Equities fund managed by Hennessy, while INSM (Insmed Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, HJPSX returned 10.57%/yr vs 23.54%/yr for INSM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HJPSX и INSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и Insmed Incorporated (INSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HJPSX показывает доходность 14.89%, что значительно выше, чем у INSM с доходностью -39.72%. За последние 10 лет акции HJPSX уступали акциям INSM по среднегодовой доходности: 10.57% против 23.54% соответственно.

HJPSX

1 день
0.95%
1 месяц
4.73%
С начала года
14.89%
6 месяцев
18.45%
1 год
30.85%
3 года*
20.52%
5 лет*
8.44%
10 лет*
10.57%

INSM

1 день
1.02%
1 месяц
-24.76%
С начала года
-39.72%
6 месяцев
-48.83%
1 год
42.38%
3 года*
75.32%
5 лет*
32.88%
10 лет*
23.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HJPSX и INSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		14.89%29.02%8.24%16.30%-16.35%-4.64%13.43%19.97%-12.56%49.60%
INSM
Insmed Incorporated		-39.72%152.09%122.78%55.11%-26.65%-18.17%39.41%82.01%-57.92%135.68%

Correlation

The correlation between HJPSX and INSM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г.

0.18

The correlation between HJPSX and INSM shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Japan Small Cap Fund

Insmed Incorporated

Часто сравнивают с HJPSX:
HJPSX с DFJHJPSX с OLGAXHJPSX с VOOHJPSX с SPYHJPSX с PRJPXHJPSX с FIQLXHJPSX с CNJFX
Часто сравнивают с INSM:
INSM с SRPTINSM с LLYINSM с VRNAINSM с NVDAINSM с SCHDINSM с XBIINSM с INCY

Доходность на риск

HJPSX vs. INSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HJPSX
Ранг доходности на риск HJPSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
INSM
Ранг доходности на риск INSM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HJPSX c INSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и Insmed Incorporated (INSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HJPSXINSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.73

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.40

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

0.82

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

1.92

+4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HJPSX vs. INSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HJPSX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа INSM равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HJPSX и INSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HJPSXINSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.73

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.45

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.30

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

-0.02

+0.54

Просадки

Сравнение просадок HJPSX и INSM

Максимальная просадка HJPSX за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки INSM в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPSX и INSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HJPSXINSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-98.65%

+50.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-52.06%

+37.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-52.06%

+37.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.24%

-52.06%

+18.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

-64.84%

+30.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-50.37%

+47.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-86.12%

+76.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

22.12%

-17.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HJPSX и INSM

Текущая волатильность для Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) составляет 4.12%, в то время как у Insmed Incorporated (INSM) волатильность равна 30.64%. Это указывает на то, что HJPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HJPSXINSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

30.64%

-26.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

43.83%

-30.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

58.23%

-40.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

72.66%

-55.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

78.46%

-60.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJPSX и INSM

Дивидендная доходность HJPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%, тогда как INSM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		11.53%13.25%3.64%0.85%0.61%0.43%0.23%1.30%3.46%2.09%2.03%3.34%
INSM
Insmed Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HJPSX and INSM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INSM has higher volatility (30.64%) compared to HJPSX (4.12%). In terms of maximum drawdown, HJPSX dropped -47.91% vs INSM's -98.65%.

HJPSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HJPSX и INSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор