PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HJPSX с HMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HJPSX с HMSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX).

HJPSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. HMSIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HJPSX и HMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HJPSX и HMSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		3.90%29.02%8.24%16.30%-16.35%-4.64%13.43%19.97%-11.78%
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		16.15%-0.49%36.21%23.75%29.15%36.58%-31.00%11.97%-20.24%

Доходность по периодам

С начала года, HJPSX показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у HMSIX с доходностью 16.15%.

HJPSX

1 день
3.11%
1 месяц
-10.41%
С начала года
3.90%
6 месяцев
5.52%
1 год
31.52%
3 года*
15.99%
5 лет*
5.88%
10 лет*
10.24%

HMSIX

1 день
-1.27%
1 месяц
0.80%
С начала года
16.15%
6 месяцев
17.23%
1 год
6.30%
3 года*
24.01%
5 лет*
23.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Japan Small Cap Fund

Hennessy Midstream Fund

Часто сравнивают с HJPSX:
HJPSX с DFJHJPSX с OLGAXHJPSX с VOOHJPSX с SPYHJPSX с PRJPXHJPSX с SFNNXHJPSX с CNJFX
Часто сравнивают с HMSIX:
HMSIX с AMLPHMSIX с ENFRHMSIX с MLPXHMSIX с LSYAXHMSIX с EMLPHMSIX с AMZAHMSIX с TPYP

Сравнение комиссий HJPSX и HMSIX

HJPSX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии HMSIX в 1.51%.

HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund
HMSIX
Hennessy Midstream Fund

Доходность на риск

HJPSX vs. HMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HJPSX
Ранг доходности на риск HJPSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPSX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPSX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HMSIX
Ранг доходности на риск HMSIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HJPSX c HMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HJPSXHMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.36

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

0.58

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.09

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

0.46

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

0.77

+6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HJPSX vs. HMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HJPSX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа HMSIX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HJPSX и HMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HJPSXHMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.36

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.16

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.36

+0.13

Корреляция

Корреляция между HJPSX и HMSIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJPSX и HMSIX

Дивидендная доходность HJPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности HMSIX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		12.75%13.25%3.64%0.85%0.61%0.43%0.23%1.30%3.46%2.09%2.03%3.34%
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		7.39%8.42%7.74%9.70%10.84%12.61%15.17%9.10%4.67%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HJPSX и HMSIX

Максимальная просадка HJPSX за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки HMSIX в -68.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPSX и HMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HJPSXHMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-68.43%

+20.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-15.22%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.24%

-21.17%

-12.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-2.18%

-9.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-12.46%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

9.07%

-5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HJPSX и HMSIX

Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Hennessy Midstream Fund (HMSIX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что HJPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HJPSXHMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

4.05%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

10.23%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

19.25%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

20.27%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

29.62%

-11.96%