PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HJPSX с HJPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HJPSX с HJPNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и Hennessy Japan Fund (HJPNX).

HJPSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. HJPNX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности HJPSX и HJPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и Hennessy Japan Fund (HJPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HJPSX и HJPNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		3.90%29.02%8.24%16.30%-16.35%-4.64%13.43%19.97%-12.56%49.60%
HJPNX
Hennessy Japan Fund		2.38%14.58%18.72%22.90%-30.65%-3.08%25.52%18.04%-6.57%32.04%

Доходность по периодам

С начала года, HJPSX показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у HJPNX с доходностью 2.38%. За последние 10 лет акции HJPSX превзошли акции HJPNX по среднегодовой доходности: 10.24% против 9.01% соответственно.

HJPSX

1 день
3.11%
1 месяц
-10.41%
С начала года
3.90%
6 месяцев
5.52%
1 год
31.52%
3 года*
15.99%
5 лет*
5.88%
10 лет*
10.24%

HJPNX

1 день
4.00%
1 месяц
-3.85%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.49%
1 год
20.75%
3 года*
16.90%
5 лет*
3.66%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Japan Small Cap Fund

Hennessy Japan Fund

Часто сравнивают с HJPSX:
HJPSX с DFJHJPSX с OLGAXHJPSX с VOOHJPSX с SPYHJPSX с PRJPXHJPSX с SFNNXHJPSX с CNJFX
Часто сравнивают с HJPNX:
HJPNX с VOOHJPNX с EWJHJPNX с DXJHJPNX с MINDXHJPNX с JPXNHJPNX с NFTYHJPNX с VTI

Сравнение комиссий HJPSX и HJPNX

HJPSX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии HJPNX в 1.44%.

HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund
HJPNX
Hennessy Japan Fund

Доходность на риск

HJPSX vs. HJPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HJPSX
Ранг доходности на риск HJPSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPSX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPSX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HJPNX
Ранг доходности на риск HJPNX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPNX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPNX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPNX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPNX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPNX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HJPSX c HJPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и Hennessy Japan Fund (HJPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HJPSXHJPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.81

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.26

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.31

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

4.46

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HJPSX vs. HJPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HJPSX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа HJPNX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HJPSX и HJPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HJPSXHJPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.81

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.18

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.41

+0.08

Корреляция

Корреляция между HJPSX и HJPNX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJPSX и HJPNX

Дивидендная доходность HJPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности HJPNX в 12.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		12.75%13.25%3.64%0.85%0.61%0.43%0.23%1.30%3.46%2.09%2.03%3.34%
HJPNX
Hennessy Japan Fund		12.53%12.83%5.80%5.87%0.00%0.89%0.00%0.13%0.04%0.02%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HJPSX и HJPNX

Максимальная просадка HJPSX за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки HJPNX в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPSX и HJPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

HJPSXHJPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-59.65%

+11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-14.18%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.24%

-44.72%

+11.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

-44.72%

+9.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-8.36%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-15.67%

+5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

4.17%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HJPSX и HJPNX

Текущая волатильность для Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) составляет 7.83%, в то время как у Hennessy Japan Fund (HJPNX) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что HJPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HJPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HJPSXHJPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

11.22%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

18.09%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

24.95%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

20.91%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

18.79%

-1.13%