PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HJPSX с FJSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HJPSX с FJSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX).

HJPSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. FJSCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности HJPSX и FJSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HJPSX и FJSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		3.90%29.02%8.24%16.30%-16.35%-4.64%13.43%19.97%-12.56%49.60%
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		5.60%26.43%8.03%15.15%-14.49%-0.36%4.80%22.00%-15.98%34.56%

Доходность по периодам

С начала года, HJPSX показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у FJSCX с доходностью 5.60%. За последние 10 лет акции HJPSX превзошли акции FJSCX по среднегодовой доходности: 10.24% против 8.29% соответственно.

HJPSX

1 день
3.11%
1 месяц
-10.41%
С начала года
3.90%
6 месяцев
5.52%
1 год
31.52%
3 года*
15.99%
5 лет*
5.88%
10 лет*
10.24%

FJSCX

1 день
3.08%
1 месяц
-8.94%
С начала года
5.60%
6 месяцев
8.14%
1 год
30.75%
3 года*
16.31%
5 лет*
7.24%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Japan Small Cap Fund

Fidelity Japan Smaller Companies Fund

Часто сравнивают с HJPSX:
HJPSX с DFJHJPSX с OLGAXHJPSX с VOOHJPSX с SPYHJPSX с PRJPXHJPSX с SFNNXHJPSX с CNJFX
Часто сравнивают с FJSCX:
FJSCX с EWJVFJSCX с DXJSFJSCX с DFJFJSCX с DBJPFJSCX с PRJPXFJSCX с FNORXFJSCX с SCJ

Сравнение комиссий HJPSX и FJSCX

HJPSX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии FJSCX в 0.91%.

HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund

Доходность на риск

HJPSX vs. FJSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HJPSX
Ранг доходности на риск HJPSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPSX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPSX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FJSCX
Ранг доходности на риск FJSCX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJSCX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJSCX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJSCX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJSCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HJPSX c FJSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HJPSXFJSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.58

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.12

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.23

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

8.55

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HJPSX vs. FJSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HJPSX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJSCX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HJPSX и FJSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HJPSXFJSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.58

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.43

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.29

+0.19

Корреляция

Корреляция между HJPSX и FJSCX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJPSX и FJSCX

Дивидендная доходность HJPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что меньше доходности FJSCX в 16.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		12.75%13.25%3.64%0.85%0.61%0.43%0.23%1.30%3.46%2.09%2.03%3.34%
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		16.68%17.62%4.54%2.82%0.05%12.01%1.59%7.13%5.55%3.91%2.83%1.43%

Просадки

Сравнение просадок HJPSX и FJSCX

Максимальная просадка HJPSX за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки FJSCX в -71.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPSX и FJSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

HJPSXFJSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-71.42%

+23.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-12.79%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.24%

-29.74%

-3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

-32.10%

-2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-10.10%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-26.78%

+16.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

3.34%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HJPSX и FJSCX

Текущая волатильность для Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) составляет 7.83%, в то время как у Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что HJPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HJPSXFJSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

8.83%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

14.24%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

18.98%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

17.02%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

15.83%

+1.83%