PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HJPSX с DFJSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HJPSX с DFJSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX).

HJPSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. DFJSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 янв. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности HJPSX и DFJSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HJPSX и DFJSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		0.77%29.02%8.24%16.30%-16.35%-4.64%13.43%19.97%-12.56%49.60%
DFJSX
DFA Japanese Small Company Portfolio		3.43%31.65%4.35%17.08%-11.36%-0.39%3.78%18.23%-19.56%35.69%

Доходность по периодам

С начала года, HJPSX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у DFJSX с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции HJPSX превзошли акции DFJSX по среднегодовой доходности: 9.90% против 8.47% соответственно.

HJPSX

1 день
-0.76%
1 месяц
-14.77%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.04%
1 год
26.62%
3 года*
14.81%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.90%

DFJSX

1 день
-0.58%
1 месяц
-12.02%
С начала года
3.43%
6 месяцев
5.62%
1 год
29.14%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.40%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Japan Small Cap Fund

DFA Japanese Small Company Portfolio

Часто сравнивают с HJPSX:
HJPSX с DFJHJPSX с OLGAXHJPSX с VOOHJPSX с SPYHJPSX с PRJPXHJPSX с SFNNXHJPSX с CNJFX
Часто сравнивают с DFJSX:
DFJSX с SMHDFJSX с EWJVDFJSX с VOODFJSX с SCHDDFJSX с DFJDFJSX с PRJPXDFJSX с CNJFX

Сравнение комиссий HJPSX и DFJSX

HJPSX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии DFJSX в 0.42%.

HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund
DFJSX
DFA Japanese Small Company Portfolio

Доходность на риск

HJPSX vs. DFJSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HJPSX
Ранг доходности на риск HJPSX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPSX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPSX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DFJSX
Ранг доходности на риск DFJSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HJPSX c DFJSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HJPSXDFJSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.62

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.18

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.09

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

7.69

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HJPSX vs. DFJSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HJPSX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFJSX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HJPSX и DFJSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HJPSXDFJSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.62

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.46

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.29

+0.19

Корреляция

Корреляция между HJPSX и DFJSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJPSX и DFJSX

Дивидендная доходность HJPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.14%, что больше доходности DFJSX в 3.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		13.14%13.25%3.64%0.85%0.61%0.43%0.23%1.30%3.46%2.09%2.03%3.34%
DFJSX
DFA Japanese Small Company Portfolio		3.37%3.49%3.16%6.45%5.44%5.26%2.14%3.98%7.50%2.41%1.97%1.38%

Просадки

Сравнение просадок HJPSX и DFJSX

Максимальная просадка HJPSX за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки DFJSX в -76.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPSX и DFJSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HJPSXDFJSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-76.17%

+28.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-12.53%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.24%

-31.39%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

-40.32%

+5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.77%

-12.02%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-30.20%

+20.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.44%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HJPSX и DFJSX

Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) имеют волатильность 6.97% и 6.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HJPSXDFJSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

6.94%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

12.29%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

17.47%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

16.07%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

16.53%

+1.12%