PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HJPSX с DFJSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HJPSX с DFJSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HJPSX (Hennessy Japan Small Cap Fund) and DFJSX (DFA Japanese Small Company Portfolio) are both Japan Equities funds. Over the past 10 years, HJPSX returned 10.57%/yr vs 8.68%/yr for DFJSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HJPSX charges 1.57%/yr vs 0.42%/yr for DFJSX.

Доходность

Сравнение доходности HJPSX и DFJSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HJPSX показывает доходность 14.89%, что значительно выше, чем у DFJSX с доходностью 13.25%. За последние 10 лет акции HJPSX превзошли акции DFJSX по среднегодовой доходности: 10.57% против 8.68% соответственно.

HJPSX

1 день
0.95%
1 месяц
4.73%
С начала года
14.89%
6 месяцев
18.45%
1 год
30.85%
3 года*
20.52%
5 лет*
8.44%
10 лет*
10.57%

DFJSX

1 день
0.28%
1 месяц
2.72%
С начала года
13.25%
6 месяцев
15.61%
1 год
30.36%
3 года*
20.14%
5 лет*
9.41%
10 лет*
8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HJPSX и DFJSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		14.89%29.02%8.24%16.30%-16.35%-4.64%13.43%19.97%-12.56%49.60%
DFJSX
DFA Japanese Small Company Portfolio		13.25%31.65%4.35%17.08%-11.36%-0.39%3.78%18.23%-19.56%35.69%

Correlation

The correlation between HJPSX and DFJSX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г.

0.88

The correlation between HJPSX and DFJSX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Japan Small Cap Fund

DFA Japanese Small Company Portfolio

Часто сравнивают с HJPSX:
HJPSX с DFJHJPSX с OLGAXHJPSX с VOOHJPSX с SPYHJPSX с PRJPXHJPSX с CNJFXHJPSX с FIQLX
Часто сравнивают с DFJSX:
DFJSX с EWJVDFJSX с SMHDFJSX с VOODFJSX с DFJDFJSX с SCHDDFJSX с PRJPXDFJSX с FIQLX

Доходность на риск

HJPSX vs. DFJSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HJPSX
Ранг доходности на риск HJPSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DFJSX
Ранг доходности на риск DFJSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJSX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJSX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJSX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HJPSX c DFJSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HJPSXDFJSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.95

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.75

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.51

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

8.00

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HJPSX vs. DFJSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HJPSX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFJSX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HJPSX и DFJSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HJPSXDFJSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.95

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.59

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.53

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.30

+0.22

Просадки

Сравнение просадок HJPSX и DFJSX

Максимальная просадка HJPSX за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки DFJSX в -76.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPSX и DFJSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HJPSXDFJSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-76.17%

+28.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-12.53%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-13.31%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.24%

-31.39%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

-40.32%

+5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-3.67%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-30.09%

+20.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

3.92%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HJPSX и DFJSX

Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что HJPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFJSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HJPSXDFJSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.51%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

12.45%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

16.17%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

16.15%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

16.58%

+1.16%

Сравнение комиссий HJPSX и DFJSX

HJPSX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии DFJSX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJPSX и DFJSX

Дивидендная доходность HJPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%, что больше доходности DFJSX в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJSX
DFA Japanese Small Company Portfolio		3.08%3.49%3.16%6.45%5.44%5.26%2.14%3.98%7.50%2.41%1.97%1.38%
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		11.53%13.25%3.64%0.85%0.61%0.43%0.23%1.30%3.46%2.09%2.03%3.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, HJPSX and DFJSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HJPSX has higher volatility (4.12%) compared to DFJSX (3.51%). In terms of maximum drawdown, HJPSX dropped -47.91% vs DFJSX's -76.17%.

DFJSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HJPSX и DFJSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор