PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HJPNX с HNRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HJPNX с HNRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Japan Fund (HJPNX) и Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX).

HJPNX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. HNRIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HJPNX и HNRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Japan Fund (HJPNX) и Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HJPNX и HNRIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HJPNX
Hennessy Japan Fund		2.38%14.58%18.72%22.90%-30.65%-3.08%25.52%18.04%-3.38%
HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund		30.61%12.87%13.84%4.09%47.97%55.91%-25.63%6.05%-23.32%

Доходность по периодам

С начала года, HJPNX показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у HNRIX с доходностью 30.61%.

HJPNX

1 день
4.00%
1 месяц
-3.85%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.49%
1 год
20.75%
3 года*
16.90%
5 лет*
3.66%
10 лет*
9.01%

HNRIX

1 день
-0.59%
1 месяц
6.31%
С начала года
30.61%
6 месяцев
34.64%
1 год
36.82%
3 года*
22.56%
5 лет*
24.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Japan Fund

Hennessy Energy Transition Fund

Часто сравнивают с HJPNX:
HJPNX с VOOHJPNX с EWJHJPNX с DXJHJPNX с MINDXHJPNX с JPXNHJPNX с NFTYHJPNX с VTI
Часто сравнивают с HNRIX:
HNRIX с HTECXHNRIX с HBFBXHNRIX с GASFXHNRIX с HFLGXHNRIX с HMSIXHNRIX с HFCSXHNRIX с PGJZX

Сравнение комиссий HJPNX и HNRIX

HJPNX берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии HNRIX в 1.92%.

HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund
HJPNX
Hennessy Japan Fund

Доходность на риск

HJPNX vs. HNRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HJPNX
Ранг доходности на риск HJPNX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPNX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPNX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPNX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPNX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPNX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HNRIX
Ранг доходности на риск HNRIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNRIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNRIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNRIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNRIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNRIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HJPNX c HNRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Japan Fund (HJPNX) и Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HJPNXHNRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.61

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.10

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.11

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.46

7.46

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HJPNX vs. HNRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HJPNX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа HNRIX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HJPNX и HNRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HJPNXHNRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.61

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.92

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.37

+0.05

Корреляция

Корреляция между HJPNX и HNRIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJPNX и HNRIX

Дивидендная доходность HJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%, что больше доходности HNRIX в 0.59%

TTM202520242023202220212020201920182017
HJPNX
Hennessy Japan Fund		12.53%12.83%5.80%5.87%0.00%0.89%0.00%0.13%0.04%0.02%
HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund		0.59%0.77%0.14%0.00%0.76%13.34%0.00%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HJPNX и HNRIX

Максимальная просадка HJPNX за все время составила -59.65%, что меньше максимальной просадки HNRIX в -74.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPNX и HNRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HJPNXHNRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.65%

-74.75%

+15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-18.59%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.72%

-28.56%

-16.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.36%

-2.26%

-6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.67%

-15.52%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

5.25%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HJPNX и HNRIX

Hennessy Japan Fund (HJPNX) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что HJPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HNRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HJPNXHNRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.22%

4.47%

+6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.09%

13.25%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.95%

23.68%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

26.80%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

35.06%

-16.27%