PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HJEN с FRNW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HJEN с FRNW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HJEN (Direxion Hydrogen ETF) and FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) are both Alternative Energy Equities funds. HJEN is passively managed, while FRNW is actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HJEN charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for FRNW.

Доходность

Сравнение доходности HJEN и FRNW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HJEN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRNW

1 день
-0.59%
1 месяц
4.92%
С начала года
33.32%
6 месяцев
31.14%
1 год
83.54%
3 года*
9.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HJEN и FRNW

2026 (YTD)20252024202320222021
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%-10.90%-8.69%-33.27%4.38%
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		33.32%53.20%-21.11%-19.64%-11.46%-2.85%

Correlation

The correlation between HJEN and FRNW is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.63

The correlation between HJEN and FRNW shifts across timeframes, from 0.45 (3 years) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HJEN и FRNW

Секторы
HJEN
FRNW

Промышленность

31.7%
30.1%

Сырьевые материалы

9.2%

-

Энергетика

8.3%
21.0%

Технологии

7.6%
5.5%

Финансовые услуги

3.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

43.3%

Промышленность

HJEN
31.7%
FRNW
30.1%

Сырьевые материалы

HJEN
9.2%
FRNW

-

Энергетика

HJEN
8.3%
FRNW
21.0%

Технологии

HJEN
7.6%
FRNW
5.5%

Финансовые услуги

HJEN
3.3%
FRNW

-

Коммуникационные услуги

HJEN

-

FRNW

-

Потребительский циклический сектор

HJEN

-

FRNW

-

Потребительский защитный сектор

HJEN

-

FRNW

-

Здравоохранение

HJEN

-

FRNW

-

Недвижимость

HJEN

-

FRNW

-

Коммунальные услуги

HJEN

-

FRNW
43.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Hydrogen ETF

Fidelity Clean Energy ETF

Часто сравнивают с HJEN:
HJEN с HYDRHJEN с REMXHJEN с CNRGHJEN с CMIHJEN с VOOHJEN с VTIHJEN с 36BA.DE
Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с ICLNFRNW с QCLNFRNW с CNRGFRNW с QQQFRNW с VOOFRNW с VCLNFRNW с FDTX

Доходность на риск

HJEN vs. FRNW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HJEN
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HJEN c FRNW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HJEN vs. FRNW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HJENFRNWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.08

—

Просадки

Сравнение просадок HJEN и FRNW

Загрузка графика...

Показатели просадок

HJENFRNWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-59.37%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.58%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-45.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.72%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-33.31%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.71%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HJEN и FRNW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HJENFRNWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.97%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.79%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

25.55%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

28.34%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

28.34%

—

Сравнение комиссий HJEN и FRNW

HJEN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FRNW в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJEN и FRNW

HJEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		0.94%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%0.91%1.50%1.24%0.76%

Часто задаваемые вопросы

HJEN and FRNW have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FRNW is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FRNW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for HJEN.

FRNW has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for HJEN.

They also come from different issuers: Direxion and Fidelity. Their fees differ too: 0.45% for HJEN and 0.39% for FRNW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HJEN и FRNW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор