Сравнение HJEN с FRNW
HJEN (Direxion Hydrogen ETF) and FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) are both Alternative Energy Equities funds. HJEN is passively managed, while FRNW is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HJEN charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for FRNW.
Доходность
Сравнение доходности HJEN и FRNW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HJEN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRNW
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -7.03%
- 6 месяцев
- 6.55%
- С начала года
- 13.37%
- 1 год
- 40.18%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HJEN и FRNW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HJEN Direxion Hydrogen ETF | 0.00% | 0.00% | -10.90% | -8.69% | -33.27% | 7.31% |
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 13.37% | 53.20% | -21.11% | -19.64% | -11.46% | -2.52% |
Correlation
The correlation between HJEN and FRNW is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between HJEN and FRNW shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HJEN и FRNW
Секторы
HJEN
FRNW
Промышленность
Технологии
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
HJEN
FRNW
Технологии
HJEN
FRNW
Сырьевые материалы
HJEN
FRNW
-
Энергетика
HJEN
FRNW
Финансовые услуги
HJEN
FRNW
-
Коммуникационные услуги
HJEN
-
FRNW
-
Потребительский циклический сектор
HJEN
-
FRNW
-
Потребительский защитный сектор
HJEN
-
FRNW
-
Здравоохранение
HJEN
-
FRNW
-
Недвижимость
HJEN
-
FRNW
-
Коммунальные услуги
HJEN
-
FRNW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HJEN vs. FRNW — Ранг доходности на риск
HJEN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FRNW
Сравнение HJEN c FRNW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HJEN | FRNW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HJEN и FRNW
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HJEN | FRNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -59.37% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -18.13% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -32.83% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HJEN и FRNW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HJEN | FRNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 27.37% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 28.56% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 28.56% | — |
Сравнение комиссий HJEN и FRNW
HJEN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FRNW в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HJEN и FRNW
HJEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 1.21% | 1.25% | 1.43% | 1.30% | 0.69% | 0.04% |
HJEN Direxion Hydrogen ETF | 0.00% | 0.00% | 0.91% | 1.50% | 1.24% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
HJEN and FRNW have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRNW is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRNW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for HJEN.
FRNW has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for HJEN.
They also come from different issuers: Direxion and Fidelity. Their fees differ too: 0.45% for HJEN and 0.39% for FRNW.
Подберите оптимальное распределение для HJEN и FRNW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор