PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HJEN с CTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HJEN с CTEC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HJEN (Direxion Hydrogen ETF) and CTEC (Global X CleanTech ETF) are both Alternative Energy Equities funds - HJEN tracks the Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net while CTEC tracks the Indxx Global CleanTech Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HJEN charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for CTEC.

Доходность

Сравнение доходности HJEN и CTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и Global X CleanTech ETF (CTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HJEN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CTEC

1 день
-4.14%
1 месяц
-15.94%
6 месяцев
-4.21%
С начала года
6.33%
1 год
43.43%
3 года*
-8.88%
5 лет*
-9.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HJEN и CTEC

2026 (YTD)20252024202320222021
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%-10.90%-8.69%-33.27%-11.04%
CTEC
Global X CleanTech ETF		6.33%57.85%-36.35%-25.60%-16.82%-12.18%

Correlation

The correlation between HJEN and CTEC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.64

The correlation between HJEN and CTEC shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HJEN и CTEC

Секторы
HJEN
CTEC

Промышленность

22.7%
60.0%

Технологии

16.5%
31.2%

Сырьевые материалы

9.2%
3.2%

Энергетика

8.3%
24.8%

Финансовые услуги

3.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.7%

Промышленность

HJEN
22.7%
CTEC
60.0%

Технологии

HJEN
16.5%
CTEC
31.2%

Сырьевые материалы

HJEN
9.2%
CTEC
3.2%

Энергетика

HJEN
8.3%
CTEC
24.8%

Финансовые услуги

HJEN
3.3%
CTEC

-

Коммуникационные услуги

HJEN

-

CTEC

-

Потребительский циклический сектор

HJEN

-

CTEC
3.9%

Потребительский защитный сектор

HJEN

-

CTEC

-

Здравоохранение

HJEN

-

CTEC

-

Недвижимость

HJEN

-

CTEC

-

Коммунальные услуги

HJEN

-

CTEC
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Hydrogen ETF

Global X CleanTech ETF

Часто сравнивают с HJEN:
HJEN с HYDRHJEN с REMXHJEN с CNRGHJEN с CMIHJEN с VOOHJEN с VTIHJEN с NLR
Часто сравнивают с CTEC:
CTEC с ICLNCTEC с QCLNCTEC с TANCTEC с FANCTEC с CTEXCTEC с PBWCTEC с XLK

Доходность на риск

HJEN vs. CTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HJEN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CTEC
Ранг доходности на риск CTEC: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HJEN c CTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и Global X CleanTech ETF (CTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HJENCTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.15

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.66

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.20

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.57

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.68

—

HJEN vs. CTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HJEN и CTEC

Загрузка графика...

Показатели просадок

HJENCTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-81.58%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-27.71%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-65.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-59.66%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-52.40%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

9.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HJEN и CTEC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HJENCTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

13.16%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

28.43%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

38.07%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

37.11%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

38.15%

—

Сравнение комиссий HJEN и CTEC

HJEN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CTEC в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJEN и CTEC

HJEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CTEC
Global X CleanTech ETF		0.63%0.75%1.56%0.51%0.25%0.39%0.02%
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%0.91%1.50%1.24%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HJEN and CTEC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HJEN is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HJEN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for CTEC.

CTEC has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for HJEN.

HJEN tracks Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net, while CTEC tracks Indxx Global CleanTech Index. They also come from different issuers: Direxion and Global X. Their fees differ too: 0.45% for HJEN and 0.50% for CTEC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HJEN и CTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор