Сравнение HIX с VWEHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset High Income Fund II (HIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).
HIX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности HIX и VWEHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIX и VWEHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIX Western Asset High Income Fund II | -2.12% | 13.56% | -1.32% | 15.72% | -24.60% | 13.02% | 12.36% | 27.26% | -9.99% | 7.13% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | -1.15% | 9.38% | 6.33% | 11.66% | -9.04% | 2.97% | 5.30% | 15.81% | -2.93% | 7.05% |
Доходность по периодам
С начала года, HIX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции HIX превзошли акции VWEHX по среднегодовой доходности: 5.60% против 5.18% соответственно.
HIX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 8.96%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- 5.60%
VWEHX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 5.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIX и VWEHX
HIX берет комиссию в 3.70%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.
Доходность на риск
HIX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск
HIX
VWEHX
Сравнение HIX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset High Income Fund II (HIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIX | VWEHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.90 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 2.86 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.46 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.79 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 11.37 | -8.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.90 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.80 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.99 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.87 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между HIX и VWEHX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIX и VWEHX
Дивидендная доходность HIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, что больше доходности VWEHX в 5.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIX Western Asset High Income Fund II | 14.96% | 14.13% | 13.95% | 11.85% | 12.15% | 8.21% | 8.53% | 8.28% | 9.50% | 8.73% | 10.53% | 13.12% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.78% | 6.15% | 6.11% | 5.68% | 5.11% | 3.43% | 4.62% | 5.24% | 5.94% | 5.29% | 5.41% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок HIX и VWEHX
Максимальная просадка HIX за все время составила -61.03%, что больше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIX и VWEHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.03% | -30.17% | -30.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -2.52% | -8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -13.83% | -24.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.77% | -19.69% | -25.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -1.80% | -6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -4.30% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 0.62% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIX и VWEHX
Western Asset High Income Fund II (HIX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что HIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 1.39% | +6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 2.29% | +8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 3.45% | +11.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 4.85% | +12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 5.26% | +12.84% |