PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIWS.L с IWFV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIWS.L и IWFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIWS.L и IWFV.L


2026 (YTD)2025202420232022
HIWS.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc
1.03%13.05%8.10%19.20%-3.08%
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
7.37%30.69%6.85%13.02%-0.86%
Разные валюты инструментов

HIWS.L торгуется в GBP, в то время как IWFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIWS.L показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у IWFV.L с доходностью 7.37%.


HIWS.L

1 день
2.08%
1 месяц
-3.77%
С начала года
1.03%
6 месяцев
6.42%
1 год
23.00%
3 года*
11.47%
5 лет*
10 лет*

IWFV.L

1 день
3.10%
1 месяц
-2.18%
С начала года
7.37%
6 месяцев
17.58%
1 год
34.91%
3 года*
18.13%
5 лет*
13.03%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Сравнение комиссий HIWS.L и IWFV.L

И HIWS.L, и IWFV.L имеют комиссию равную 0.30%.


Доходность на риск

HIWS.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIWS.L
Ранг доходности на риск HIWS.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIWS.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIWS.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIWS.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIWS.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIWS.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина

IWFV.L
Ранг доходности на риск IWFV.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFV.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFV.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFV.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFV.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFV.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIWS.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIWS.LIWFV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

2.35

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

3.02

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

5.01

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

17.91

-6.72

HIWS.L vs. IWFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIWS.L на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа IWFV.L равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIWS.L и IWFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIWS.LIWFV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.35

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.66

+0.16

Корреляция

Корреляция между HIWS.L и IWFV.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIWS.L и IWFV.L

Ни HIWS.L, ни IWFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HIWS.L и IWFV.L

Максимальная просадка HIWS.L за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки IWFV.L в -28.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIWS.L и IWFV.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HIWS.LIWFV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-28.79%

+7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-10.70%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-3.54%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-4.44%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.98%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HIWS.L и IWFV.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) составляет 5.03%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что HIWS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HIWS.LIWFV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

6.40%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

10.18%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

14.77%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

12.87%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

15.02%

-1.39%