PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIWS.L с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIWS.L с ISWD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L).

HIWS.L и ISWD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIWS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Universal Screened Select Index. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г.. ISWD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HIWS.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIWS.L и ISWD.L

2026 (YTD)2025202420232022
HIWS.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc		1.03%13.05%8.10%19.20%-3.08%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		2.71%11.58%7.85%17.25%-3.39%
Разные валюты инструментов

HIWS.L торгуется в GBP, в то время как ISWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISWD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIWS.L показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 2.71%.

HIWS.L

1 день
2.08%
1 месяц
-3.77%
С начала года
1.03%
6 месяцев
6.42%
1 год
23.00%
3 года*
11.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWD.L

1 день
1.69%
1 месяц
-3.11%
С начала года
2.71%
6 месяцев
6.97%
1 год
22.52%
3 года*
11.15%
5 лет*
11.09%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с HIWS.L:
HIWS.L с MVOL.LHIWS.L с FCSG.LHIWS.L с IWVG.LHIWS.L с HMEF.LHIWS.L с HMUD.LHIWS.L с HMWD.LHIWS.L с HSTE.L
Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с NREF

Сравнение комиссий HIWS.L и ISWD.L

HIWS.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.

ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)
HIWS.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

HIWS.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIWS.L
Ранг доходности на риск HIWS.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIWS.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIWS.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIWS.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIWS.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIWS.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIWS.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIWS.LISWD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.53

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.14

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

3.53

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

12.78

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIWS.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIWS.L на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWD.L равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIWS.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIWS.LISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.68

+0.14

Корреляция

Корреляция между HIWS.L и ISWD.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIWS.L и ISWD.L

HIWS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIWS.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.46%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%

Просадки

Сравнение просадок HIWS.L и ISWD.L

Максимальная просадка HIWS.L за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIWS.L и ISWD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HIWS.LISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-31.52%

+10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-10.07%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-3.11%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-3.64%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.79%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HIWS.L и ISWD.L

HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что HIWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIWS.LISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.05%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

8.91%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

14.74%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

13.23%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

14.31%

-0.68%