PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIWS.L с HMWD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIWS.L с HMWD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L).

HIWS.L и HMWD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIWS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Universal Screened Select Index. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г.. HMWD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HIWS.L и HMWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIWS.L и HMWD.L

2026 (YTD)2025202420232022
HIWS.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc		1.03%13.05%8.10%19.20%-3.08%
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		-1.06%12.43%21.21%18.40%-3.55%
Разные валюты инструментов

HIWS.L торгуется в GBP, в то время как HMWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMWD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIWS.L показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у HMWD.L с доходностью -1.06%.

HIWS.L

1 день
2.08%
1 месяц
-3.77%
С начала года
1.03%
6 месяцев
6.42%
1 год
23.00%
3 года*
11.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

HMWD.L

1 день
0.26%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
2.01%
1 год
17.42%
3 года*
14.89%
5 лет*
11.47%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc

HSBC MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с HIWS.L:
HIWS.L с ISWD.LHIWS.L с MVOL.LHIWS.L с FCSG.LHIWS.L с IWVG.LHIWS.L с HMEF.LHIWS.L с HSTE.LHIWS.L с HMUD.L
Часто сравнивают с HMWD.L:
HMWD.L с VWRL.ASHMWD.L с IWDA.LHMWD.L с TRET.ASHMWD.L с VDIV.DEHMWD.L с VWCE.DEHMWD.L с VWRL.LHMWD.L с EIMI.L

Сравнение комиссий HIWS.L и HMWD.L

HIWS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии HMWD.L в 0.15%.

HIWS.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

HIWS.L vs. HMWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIWS.L
Ранг доходности на риск HIWS.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIWS.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIWS.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIWS.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIWS.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIWS.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
HMWD.L
Ранг доходности на риск HMWD.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMWD.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMWD.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMWD.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMWD.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMWD.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIWS.L c HMWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIWS.LHMWD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.15

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.63

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

3.44

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

12.87

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIWS.L vs. HMWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIWS.L на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMWD.L равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIWS.L и HMWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIWS.LHMWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.15

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.79

+0.04

Корреляция

Корреляция между HIWS.L и HMWD.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIWS.L и HMWD.L

HIWS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIWS.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		1.29%1.24%1.43%1.57%1.79%1.31%1.44%1.91%2.23%1.81%2.00%1.93%

Просадки

Сравнение просадок HIWS.L и HMWD.L

Максимальная просадка HIWS.L за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки HMWD.L в -26.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIWS.L и HMWD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HIWS.LHMWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-34.03%

+12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-9.31%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-5.58%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-4.61%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.92%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HIWS.L и HMWD.L

HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) имеют волатильность 5.03% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIWS.LHMWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

5.01%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

8.95%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

15.03%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

14.38%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

15.46%

-1.83%