Сравнение HIWS.L с IWVG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L).
HIWS.L и IWVG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIWS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Universal Screened Select Index. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г.. IWVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIWS.L и IWVG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIWS.L и IWVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIWS.L HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc | 1.03% | 13.05% | 8.10% | 19.20% | -3.08% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 6.96% | 27.50% | 5.20% | 13.05% | -0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, HIWS.L показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у IWVG.L с доходностью 6.96%.
HIWS.L
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 23.00%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWVG.L
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- 16.02%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIWS.L и IWVG.L
И HIWS.L, и IWVG.L имеют комиссию равную 0.30%.
Доходность на риск
HIWS.L vs. IWVG.L — Ранг доходности на риск
HIWS.L
IWVG.L
Сравнение HIWS.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIWS.L | IWVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 2.09 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.68 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 4.37 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 15.30 | -4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIWS.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.09 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.55 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между HIWS.L и IWVG.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIWS.L и IWVG.L
Ни HIWS.L, ни IWVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIWS.L HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 3.23% | 3.12% | 2.61% | 2.37% | 2.90% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок HIWS.L и IWVG.L
Максимальная просадка HIWS.L за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки IWVG.L в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIWS.L и IWVG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIWS.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -28.07% | +6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -10.74% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -3.68% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -4.38% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.05% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIWS.L и IWVG.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) составляет 5.03%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что HIWS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIWS.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 6.14% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 9.90% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 14.73% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 12.84% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.63% | 15.50% | -1.87% |