PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIWS.L с FCSG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIWS.L и FCSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FCSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIWS.L и FCSG.L


2026 (YTD)2025202420232022
HIWS.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc
1.03%13.05%8.10%19.20%-3.08%
FCSG.L
First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation
-3.29%3.93%11.42%6.17%-2.65%
Разные валюты инструментов

HIWS.L торгуется в GBP, в то время как FCSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FCSG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIWS.L показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у FCSG.L с доходностью -3.29%.


HIWS.L

1 день
2.08%
1 месяц
-3.77%
С начала года
1.03%
6 месяцев
6.42%
1 год
23.00%
3 года*
11.47%
5 лет*
10 лет*

FCSG.L

1 день
0.56%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-2.44%
1 год
-1.50%
3 года*
6.47%
5 лет*
6.52%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HIWS.L и FCSG.L

HIWS.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FCSG.L в 0.75%.


Доходность на риск

HIWS.L vs. FCSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIWS.L
Ранг доходности на риск HIWS.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIWS.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIWS.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIWS.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIWS.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIWS.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина

FCSG.L
Ранг доходности на риск FCSG.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSG.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSG.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSG.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSG.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSG.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIWS.L c FCSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FCSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIWS.LFCSG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

-0.13

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

-0.10

+2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.99

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

-0.17

+3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

-0.53

+11.72

HIWS.L vs. FCSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIWS.L на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа FCSG.L равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIWS.L и FCSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIWS.LFCSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

-0.13

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.66

+0.16

Корреляция

Корреляция между HIWS.L и FCSG.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIWS.L и FCSG.L

Ни HIWS.L, ни FCSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HIWS.L и FCSG.L

Максимальная просадка HIWS.L за все время составила -21.14%, что больше максимальной просадки FCSG.L в -11.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIWS.L и FCSG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HIWS.LFCSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-11.39%

-9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-7.80%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-6.49%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-2.56%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.55%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HIWS.L и FCSG.L

HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FCSG.L) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что HIWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HIWS.LFCSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

3.47%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

6.74%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

11.31%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

10.73%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

10.73%

+2.90%