График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост £10,000 инвестированных в HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
HIWS.L торгуется в GBP, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) показал доход в 1.03% с начала года и 23.00% за последние 12 месяцев.
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 23.00%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -2.36%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 13.04%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 дек. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HIWS.L закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -4.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.41% | 4.15% | -6.29% | 2.08% | 1.03% | ||||||||
| 2025 | 3.68% | -5.34% | -6.76% | -1.43% | 7.49% | 2.45% | 3.64% | -1.19% | 4.91% | 7.39% | -1.73% | 0.39% | 13.05% |
| 2024 | 0.37% | 2.83% | 2.70% | -3.03% | -0.58% | 4.35% | -1.11% | -1.53% | 0.22% | 0.22% | 5.15% | -1.41% | 8.10% |
| 2023 | 3.17% | 0.26% | 2.73% | -0.15% | 0.72% | 3.68% | 1.52% | -0.79% | -0.14% | -3.03% | 6.28% | 3.78% | 19.20% |
| 2022 | -3.08% | -3.08% |
Метрики бенчмарка
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc: годовая альфа составляет 6.79%, бета — 0.44, а R² — 0.24 относительно S&P 500 Index с 02.12.2022.
- Этот ETF участвовал в 101.62% снижения S&P 500 Index, но только в 96.07% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.44 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.24 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.24 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.79%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 96.07%
- Участие в снижении
- 101.62%
Комиссия
Комиссия HIWS.L составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HIWS.L имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HIWS.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.74 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.15 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 1.22 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 4.79 | +6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HIWS.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc показал максимальную просадку в 21.14%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 116 торговых сессий.
Текущая просадка HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc составляет 4.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.14% | 23 янв. 2025 г. | 53 | 7 апр. 2025 г. | 116 | 23 сент. 2025 г. | 169 |
| -7.33% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -7.15% | 5 июл. 2024 г. | 45 | 6 сент. 2024 г. | 44 | 7 нояб. 2024 г. | 89 |
| -6.06% | 15 сент. 2023 г. | 32 | 30 окт. 2023 г. | 12 | 15 нояб. 2023 г. | 44 |
| -5.97% | 17 февр. 2023 г. | 17 | 13 мар. 2023 г. | 46 | 22 мая 2023 г. | 63 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...