Сравнение HIWS.L с HSTE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L).
HIWS.L и HSTE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIWS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Universal Screened Select Index. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г.. HSTE.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 9 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIWS.L и HSTE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIWS.L и HSTE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIWS.L HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc | 1.03% | 13.05% | 8.10% | 19.20% | -3.08% |
HSTE.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -12.99% | 15.69% | 21.79% | -13.02% | 8.02% |
Разные валюты инструментов
HIWS.L торгуется в GBP, в то время как HSTE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSTE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIWS.L показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у HSTE.L с доходностью -12.99%.
HIWS.L
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 23.00%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSTE.L
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -12.99%
- 6 месяцев
- -25.36%
- 1 год
- -14.46%
- 3 года*
- 1.41%
- 5 лет*
- -10.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIWS.L и HSTE.L
HIWS.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HSTE.L в 0.50%.
Доходность на риск
HIWS.L vs. HSTE.L — Ранг доходности на риск
HIWS.L
HSTE.L
Сравнение HIWS.L c HSTE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIWS.L | HSTE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | -0.52 | +1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | -0.57 | +2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.93 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | -0.46 | +3.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | -1.03 | +12.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIWS.L | HSTE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -0.52 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | -0.25 | +1.07 |
Корреляция
Корреляция между HIWS.L и HSTE.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIWS.L и HSTE.L
Ни HIWS.L, ни HSTE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HIWS.L и HSTE.L
Максимальная просадка HIWS.L за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки HSTE.L в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIWS.L и HSTE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIWS.L | HSTE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -74.82% | +53.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -29.99% | +20.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -55.99% | +51.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -52.73% | +49.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 12.93% | -10.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIWS.L и HSTE.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) составляет 5.03%, в то время как у HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что HIWS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSTE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIWS.L | HSTE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 8.38% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 18.42% | -8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 27.86% | -11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 37.83% | -24.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.63% | 37.89% | -24.26% |