PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIWS.L с HSTE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIWS.L и HSTE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIWS.L и HSTE.L


2026 (YTD)2025202420232022
HIWS.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc
1.03%13.05%8.10%19.20%-3.08%
HSTE.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF
-12.99%15.69%21.79%-13.02%8.02%
Разные валюты инструментов

HIWS.L торгуется в GBP, в то время как HSTE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSTE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIWS.L показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у HSTE.L с доходностью -12.99%.


HIWS.L

1 день
2.08%
1 месяц
-3.77%
С начала года
1.03%
6 месяцев
6.42%
1 год
23.00%
3 года*
11.47%
5 лет*
10 лет*

HSTE.L

1 день
1.20%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-12.99%
6 месяцев
-25.36%
1 год
-14.46%
3 года*
1.41%
5 лет*
-10.29%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc

HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF

Сравнение комиссий HIWS.L и HSTE.L

HIWS.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HSTE.L в 0.50%.


Доходность на риск

HIWS.L vs. HSTE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIWS.L
Ранг доходности на риск HIWS.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIWS.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIWS.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIWS.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIWS.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIWS.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина

HSTE.L
Ранг доходности на риск HSTE.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTE.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTE.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTE.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTE.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTE.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIWS.L c HSTE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIWS.LHSTE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

-0.52

+1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

-0.57

+2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.93

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

-0.46

+3.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

-1.03

+12.22

HIWS.L vs. HSTE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIWS.L на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа HSTE.L равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIWS.L и HSTE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIWS.LHSTE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

-0.52

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

-0.25

+1.07

Корреляция

Корреляция между HIWS.L и HSTE.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIWS.L и HSTE.L

Ни HIWS.L, ни HSTE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HIWS.L и HSTE.L

Максимальная просадка HIWS.L за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки HSTE.L в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIWS.L и HSTE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HIWS.LHSTE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-74.82%

+53.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-29.99%

+20.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-55.99%

+51.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-52.73%

+49.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

12.93%

-10.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HIWS.L и HSTE.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) составляет 5.03%, в то время как у HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что HIWS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSTE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HIWS.LHSTE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

8.38%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

18.42%

-8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

27.86%

-11.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

37.83%

-24.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

37.89%

-24.26%