PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIWS.L с H50E.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIWS.L с H50E.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L).

HIWS.L и H50E.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIWS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Universal Screened Select Index. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г.. H50E.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 5 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HIWS.L и H50E.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIWS.L и H50E.L

2026 (YTD)2025202420232022
HIWS.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc		1.03%13.05%8.10%19.20%-3.08%
H50E.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF		-1.37%28.02%6.20%20.06%-0.71%
Разные валюты инструментов

HIWS.L торгуется в GBP, в то время как H50E.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения H50E.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIWS.L показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у H50E.L с доходностью -1.37%.

HIWS.L

1 день
2.08%
1 месяц
-3.77%
С начала года
1.03%
6 месяцев
6.42%
1 год
23.00%
3 года*
11.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

H50E.L

1 день
-0.61%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
1.31%
1 год
15.08%
3 года*
12.68%
5 лет*
11.28%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с HIWS.L:
HIWS.L с ISWD.LHIWS.L с MVOL.LHIWS.L с FCSG.LHIWS.L с HMWD.LHIWS.L с IWVG.LHIWS.L с HMEF.LHIWS.L с HSTE.L
Часто сравнивают с H50E.L:
H50E.L с HMEU.LH50E.L с SPX5.LH50E.L с JREE.DEH50E.L с EUHD.LH50E.L с SPYH50E.L с EUE.LH50E.L с EQQQ.L

Сравнение комиссий HIWS.L и H50E.L

HIWS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии H50E.L в 0.25%.

HIWS.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc
H50E.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

Доходность на риск

HIWS.L vs. H50E.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIWS.L
Ранг доходности на риск HIWS.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIWS.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIWS.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIWS.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIWS.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIWS.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
H50E.L
Ранг доходности на риск H50E.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H50E.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H50E.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H50E.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H50E.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H50E.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIWS.L c H50E.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIWS.LH50E.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.92

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.31

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

1.61

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

6.00

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIWS.L vs. H50E.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIWS.L на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа H50E.L равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIWS.L и H50E.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIWS.LH50E.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.92

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.37

+0.46

Корреляция

Корреляция между HIWS.L и H50E.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIWS.L и H50E.L

HIWS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H50E.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIWS.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H50E.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF		2.64%2.46%2.98%2.92%2.77%2.01%2.05%3.04%3.50%2.76%2.79%2.63%

Просадки

Сравнение просадок HIWS.L и H50E.L

Максимальная просадка HIWS.L за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки H50E.L в -34.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIWS.L и H50E.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HIWS.LH50E.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-34.68%

+13.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-11.49%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-7.85%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-7.26%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.08%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HIWS.L и H50E.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) составляет 5.03%, в то время как у HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что HIWS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H50E.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIWS.LH50E.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

6.21%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

11.05%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

16.28%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

17.06%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

17.93%

-4.30%