Сравнение HIUS.L с UC95.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L).
HIUS.L и UC95.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIUS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. UC95.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIUS.L и UC95.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIUS.L и UC95.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | -1.04% | 10.31% | 9.54% | 23.06% | -3.81% |
UC95.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 2.23% | -0.82% | 15.46% | 0.42% | -0.50% |
Разные валюты инструментов
HIUS.L торгуется в GBP, в то время как UC95.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC95.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIUS.L показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у UC95.L с доходностью 2.23%.
HIUS.L
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UC95.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- -2.44%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIUS.L и UC95.L
HIUS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии UC95.L в 0.25%.
Доходность на риск
HIUS.L vs. UC95.L — Ранг доходности на риск
HIUS.L
UC95.L
Сравнение HIUS.L c UC95.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIUS.L | UC95.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | -0.20 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | -0.20 | +2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.98 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | -0.34 | +3.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | -0.67 | +10.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIUS.L | UC95.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -0.20 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.83 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между HIUS.L и UC95.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIUS.L и UC95.L
HIUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC95.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC95.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 1.84% | 1.99% | 1.61% | 1.54% | 1.29% | 1.13% | 1.79% | 1.66% | 1.64% | 1.68% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок HIUS.L и UC95.L
Максимальная просадка HIUS.L за все время составила -25.20%, что меньше максимальной просадки UC95.L в -28.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIUS.L и UC95.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIUS.L | UC95.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.20% | -28.11% | +2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -8.07% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -5.17% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -4.07% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 3.39% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIUS.L и UC95.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что HIUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC95.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIUS.L | UC95.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 3.27% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 7.09% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 11.95% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 11.88% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 13.93% | +1.59% |