PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIUS.L с UC95.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIUS.L и UC95.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIUS.L и UC95.L


2026 (YTD)2025202420232022
HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating
-1.04%10.31%9.54%23.06%-3.81%
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis
2.23%-0.82%15.46%0.42%-0.50%
Разные валюты инструментов

HIUS.L торгуется в GBP, в то время как UC95.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC95.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIUS.L показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у UC95.L с доходностью 2.23%.


HIUS.L

1 день
2.34%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
4.76%
1 год
23.59%
3 года*
11.25%
5 лет*
10 лет*

UC95.L

1 день
-0.03%
1 месяц
-5.17%
С начала года
2.23%
6 месяцев
1.79%
1 год
-2.44%
3 года*
6.67%
5 лет*
8.16%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HIUS.L и UC95.L

HIUS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии UC95.L в 0.25%.


Доходность на риск

HIUS.L vs. UC95.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIUS.L
Ранг доходности на риск HIUS.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIUS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIUS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIUS.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIUS.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIUS.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина

UC95.L
Ранг доходности на риск UC95.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC95.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC95.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC95.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC95.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC95.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIUS.L c UC95.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIUS.LUC95.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

-0.20

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

-0.20

+2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.98

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

-0.34

+3.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

-0.67

+10.25

HIUS.L vs. UC95.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIUS.L на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа UC95.L равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIUS.L и UC95.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIUS.LUC95.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

-0.20

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.83

-0.13

Корреляция

Корреляция между HIUS.L и UC95.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIUS.L и UC95.L

HIUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC95.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis
1.84%1.99%1.61%1.54%1.29%1.13%1.79%1.66%1.64%1.68%1.37%

Просадки

Сравнение просадок HIUS.L и UC95.L

Максимальная просадка HIUS.L за все время составила -25.20%, что меньше максимальной просадки UC95.L в -28.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIUS.L и UC95.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HIUS.LUC95.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.20%

-28.11%

+2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-8.07%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-5.17%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-4.07%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.39%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности HIUS.L и UC95.L

HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что HIUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC95.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HIUS.LUC95.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

3.27%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

7.09%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

11.95%

+5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

11.88%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

13.93%

+1.59%