PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HITI с CALM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HITI с CALM

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о High Tide Inc (HITI) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HITI или CALM.

Корреляция

Корреляция между HITI и CALM составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности HITI и CALM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в High Tide Inc (HITI) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
32.13%
30.62%
HITI
CALM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HITI:

0.68

CALM:

2.05

Коэф-т Сортино

HITI:

1.50

CALM:

2.47

Коэф-т Омега

HITI:

1.16

CALM:

1.38

Коэф-т Кальмара

HITI:

0.49

CALM:

2.91

Коэф-т Мартина

HITI:

2.55

CALM:

13.03

Индекс Язвы

HITI:

16.59%

CALM:

4.96%

Дневная вол-ть

HITI:

62.16%

CALM:

31.46%

Макс. просадка

HITI:

-91.20%

CALM:

-74.08%

Текущая просадка

HITI:

-78.08%

CALM:

-21.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HITI:

$209.93M

CALM:

$4.46B

EPS

HITI:

-$0.04

CALM:

$12.86

Общая выручка (12 мес.)

HITI:

$394.24M

CALM:

$3.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

HITI:

$83.03M

CALM:

$1.01B

EBITDA (12 мес.)

HITI:

$23.65M

CALM:

$837.06M

Доходность по периодам

С начала года, HITI показывает доходность -16.18%, что значительно ниже, чем у CALM с доходностью -10.34%.

HITI

С начала года

-16.18%

1 месяц

-13.95%

6 месяцев

32.14%

1 год

51.46%

5 лет

2.60%

10 лет

N/A

CALM

С начала года

-10.34%

1 месяц

-17.63%

6 месяцев

30.62%

1 год

67.25%

5 лет

23.55%

10 лет

11.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HITI и CALM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HITI
Ранг риск-скорректированной доходности HITI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HITI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HITI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HITI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HITI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HITI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
CALM
Ранг риск-скорректированной доходности CALM, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CALM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HITI c CALM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Tide Inc (HITI) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HITI, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.682.05
Коэффициент Сортино HITI, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.502.47
Коэффициент Омега HITI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.161.38
Коэффициент Кальмара HITI, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.492.91
Коэффициент Мартина HITI, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.5513.03
HITI
CALM

Показатель коэффициента Шарпа HITI на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа CALM равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HITI и CALM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.68
2.05
HITI
CALM

Дивиденды

Сравнение дивидендов HITI и CALM

HITI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HITI
High Tide Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		4.70%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%2.26%

Просадки

Сравнение просадок HITI и CALM

Максимальная просадка HITI за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HITI и CALM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-78.08%
-21.38%
HITI
CALM

Волатильность

Сравнение волатильности HITI и CALM

Текущая волатильность для High Tide Inc (HITI) составляет 17.66%, в то время как у Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) волатильность равна 19.24%. Это указывает на то, что HITI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
17.66%
19.24%
HITI
CALM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HITI и CALM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели High Tide Inc и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab