PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HITI с YOLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HITI с YOLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HITI (High Tide Inc) is a stock, while YOLO (AdvisorShares Pure Cannabis ETF) is Cannabis fund actively managed by AdvisorShares. Over the past 5 years, HITI returned -22.53%/yr vs -30.98%/yr for YOLO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HITI и YOLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в High Tide Inc (HITI) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HITI показывает доходность -10.19%, что значительно ниже, чем у YOLO с доходностью -7.74%.

HITI

1 день
2.59%
1 месяц
0.42%
С начала года
-10.19%
6 месяцев
-8.81%
1 год
2.59%
3 года*
23.29%
5 лет*
-22.53%
10 лет*
—

YOLO

1 день
4.63%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-7.74%
6 месяцев
3.56%
1 год
54.55%
3 года*
6.94%
5 лет*
-30.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HITI и YOLO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HITI
High Tide Inc		-10.19%-14.24%89.57%5.84%-63.76%41.45%47.39%-59.31%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-7.74%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-20.48%47.17%-50.02%

Correlation

The correlation between HITI and YOLO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.40

The correlation between HITI and YOLO shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

High Tide Inc

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

Часто сравнивают с HITI:
HITI с CALMHITI с NFLYHITI с MAHITI с SNDL
Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с MJUSYOLO с MSOXYOLO с GDXYOLO с SPY

Доходность на риск

HITI vs. YOLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HITI
Ранг доходности на риск HITI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HITI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HITI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HITI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HITI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HITI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HITI c YOLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Tide Inc (HITI) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HITIYOLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
0.73

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
1.70

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.20

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

1.33

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.09

2.50

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HITI vs. YOLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HITI на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа YOLO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HITI и YOLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HITIYOLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.73

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.58

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.47

+0.38

Просадки

Сравнение просадок HITI и YOLO

Максимальная просадка HITI за все время составила -91.20%, примерно равная максимальной просадке YOLO в -94.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HITI и YOLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HITIYOLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.20%

-94.68%

+3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.22%

-41.09%

-3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.56%

-66.45%

+14.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.81%

-92.47%

+4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.86%

-89.21%

+9.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.44%

-68.95%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.88%

21.90%

+6.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HITI и YOLO

Текущая волатильность для High Tide Inc (HITI) составляет 10.09%, в то время как у AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что HITI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YOLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HITIYOLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.09%

13.05%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.98%

52.66%

-21.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.69%

74.67%

-24.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.83%

53.68%

+9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.47%

51.38%

+30.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HITI и YOLO

Ни HITI, ни YOLO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HITI
High Tide Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%

Часто задаваемые вопросы

HITI and YOLO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YOLO has higher volatility (13.05%) compared to HITI (10.09%). In terms of maximum drawdown, HITI dropped -91.20% vs YOLO's -94.68%.

YOLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HITI и YOLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор