PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HITI с YOLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HITI с YOLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HITI (High Tide Inc) is a stock, while YOLO (AdvisorShares Pure Cannabis ETF) is Cannabis fund actively managed by AdvisorShares. Over the past 5 years, HITI returned -20.24%/yr vs -31.81%/yr for YOLO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HITI и YOLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в High Tide Inc (HITI) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HITI показывает доходность -19.62%, что значительно выше, чем у YOLO с доходностью -21.21%.

HITI

1 день
-1.84%
1 месяц
-15.48%
6 месяцев
-15.14%
С начала года
-19.62%
1 год
-12.35%
3 года*
16.71%
5 лет*
-20.24%
10 лет*
—

YOLO

1 день
-1.20%
1 месяц
-8.77%
6 месяцев
-20.73%
С начала года
-21.21%
1 год
27.45%
3 года*
0.99%
5 лет*
-31.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HITI и YOLO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HITI
High Tide Inc		-19.62%-14.24%89.57%5.84%-63.76%41.45%47.39%-59.00%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-21.21%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-20.48%47.17%-51.27%

Correlation

The correlation between HITI and YOLO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

High Tide Inc

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

Часто сравнивают с HITI:
HITI с CALMHITI с NFLYHITI с MAHITI с SNDL
Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с MSOXYOLO с GDXYOLO с LITYOLO с SPY

Доходность на риск

HITI vs. YOLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HITI
Ранг доходности на риск HITI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HITI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HITI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HITI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HITI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HITI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HITI c YOLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Tide Inc (HITI) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HITIYOLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
0.37

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
1.20

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.14

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.67

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

1.12

-1.51

HITI vs. YOLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HITI на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа YOLO равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HITI и YOLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HITI и YOLO

Максимальная просадка HITI за все время составила -91.20%, примерно равная максимальной просадке YOLO в -94.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HITI и YOLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HITIYOLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.20%

-94.68%

+3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.48%

-41.09%

-5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.56%

-66.45%

+14.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.75%

-91.67%

+4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.98%

-90.78%

+8.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.59%

-69.24%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.22%

24.48%

+7.74%

Волатильность

Сравнение волатильности HITI и YOLO

High Tide Inc (HITI) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) имеют волатильность 14.70% и 14.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HITIYOLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.70%

14.10%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.55%

38.69%

-9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.24%

75.28%

-24.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.84%

53.98%

+8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.04%

51.28%

+29.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HITI и YOLO

Ни HITI, ни YOLO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HITI
High Tide Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%

Часто задаваемые вопросы

HITI and YOLO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HITI has higher volatility (14.70%) compared to YOLO (14.10%). In terms of maximum drawdown, HITI dropped -91.20% vs YOLO's -94.68%.

YOLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HITI и YOLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор