Сравнение HITI с YOLO

С начала года, HITI показывает доходность -14.34%, что значительно выше, чем у YOLO с доходностью -19.09%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Tide Inc (HITI) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HITI на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа YOLO равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HITI и YOLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HITI и YOLO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Ни HITI, ни YOLO не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка HITI за все время составила -91.20%, примерно равная максимальной просадке YOLO в -94.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HITI и YOLO.

Текущая волатильность для High Tide Inc (HITI) составляет 9.02%, в то время как у AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) волатильность равна 15.29%. Это указывает на то, что HITI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YOLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.