Сравнение HITI с NFLY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение HITI с NFLY

Последнее обновление 22 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о High Tide Inc (HITI) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY).

NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HITI или NFLY.

Корреляция

Корреляция между HITI и NFLY составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности HITI и NFLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в High Tide Inc (HITI) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HITI

NFLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HITI:

0.05

NFLY:

1.87

Коэф-т Сортино

HITI:

0.55

NFLY:

2.49

Коэф-т Омега

HITI:

1.06

NFLY:

1.36

Коэф-т Кальмара

HITI:

0.04

NFLY:

3.19

Коэф-т Мартина

HITI:

0.14

NFLY:

10.88

Индекс Язвы

HITI:

22.01%

NFLY:

4.72%

Дневная вол-ть

HITI:

60.88%

NFLY:

26.69%

Макс. просадка

HITI:

-91.20%

NFLY:

-21.45%

Текущая просадка

HITI:

-80.45%

NFLY:

-3.67%

Доходность по периодам

С начала года, HITI показывает доходность -25.24%, что значительно ниже, чем у NFLY с доходностью 9.70%.

HITI

С начала года

-25.24%

1 месяц

6.94%

6 месяцев

-20.34%

1 год

2.21%

5 лет

10.16%

10 лет

N/A

NFLY

С начала года

9.70%

1 месяц

4.37%

6 месяцев

21.93%

1 год

63.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HITI и NFLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HITI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NFLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HITI c NFLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Tide Inc (HITI) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HITI: 0.05

NFLY: 1.87

Коэффициент Сортино

HITI: 0.55

NFLY: 2.49

Коэффициент Омега

HITI: 1.06

NFLY: 1.36

Коэффициент Кальмара

HITI: 0.06

NFLY: 3.19

Коэффициент Мартина

HITI: 0.14

NFLY: 10.88

Показатель коэффициента Шарпа HITI на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа NFLY равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HITI и NFLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HITI

NFLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HITI и NFLY

HITI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.37%.

	TTM	2024	2023
HITI High Tide Inc	0.00%	0.00%	0.00%
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF	47.37%	49.91%	11.84%

Просадки

Сравнение просадок HITI и NFLY

Максимальная просадка HITI за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки NFLY в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HITI и NFLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HITI

NFLY

Волатильность

Сравнение волатильности HITI и NFLY

High Tide Inc (HITI) имеет более высокую волатильность в 18.97% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что HITI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HITI

NFLY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HITI с NFLY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HITI и NFLY

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HITI и NFLY

HITI

NFLY

Сравнение HITI c NFLY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HITI и NFLY

Просадки

Сравнение просадок HITI и NFLY

Волатильность

Сравнение волатильности HITI и NFLY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество