PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HISU-U.TO с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HISU-U.TO с SPMO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HISU-U.TO (Evolve US High Interest Savings Account Fund) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - HISU-U.TO is a Money Market fund actively managed by Evolve, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. HISU-U.TO is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past 3 years, HISU-U.TO returned 4.60%/yr vs 38.38%/yr for SPMO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. HISU-U.TO charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности HISU-U.TO и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HISU-U.TO показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 21.12%.

HISU-U.TO

1 день
0.03%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
1.73%
С начала года
1.87%
1 год
3.77%
3 года*
4.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
-0.96%
1 месяц
-7.32%
6 месяцев
20.43%
С начала года
21.12%
1 год
27.62%
3 года*
38.38%
5 лет*
20.75%
10 лет*
20.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HISU-U.TO и SPMO

2026 (YTD)2025202420232022
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		1.87%4.17%5.24%5.29%1.25%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		21.12%26.58%45.82%17.56%3.22%

Correlation

The correlation between HISU-U.TO and SPMO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve US High Interest Savings Account Fund

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с HISU-U.TO:
HISU-U.TO с CASH.TOHISU-U.TO с MNY.TOHISU-U.TO с TECH.TOHISU-U.TO с HISA.NEOHISU-U.TO с HSUV-U.TOHISU-U.TO с TBIL.TOHISU-U.TO с UTES.TO
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

HISU-U.TO vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISU-U.TO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISU-U.TO c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HISU-U.TOSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
20.35
1.23

+19.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.73

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.23

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.18

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.42

—

HISU-U.TO vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISU-U.TO на текущий момент составляет 20.35, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISU-U.TO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HISU-U.TO и SPMO

Максимальная просадка HISU-U.TO за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISU-U.TO и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HISU-U.TOSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.03%

-30.95%

+30.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-12.70%

+12.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.03%

-20.13%

+20.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.99%

+10.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-4.60%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

3.73%

-3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HISU-U.TO и SPMO

Текущая волатильность для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) составляет 0.06%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что HISU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HISU-U.TOSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

11.56%

-11.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.11%

20.23%

-20.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19%

22.61%

-22.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.22%

20.32%

-20.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.22%

20.83%

-20.61%

Сравнение комиссий HISU-U.TO и SPMO

HISU-U.TO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISU-U.TO и SPMO

Дивидендная доходность HISU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности SPMO в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		3.71%4.10%5.08%5.20%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.73%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

HISU-U.TO and SPMO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for HISU-U.TO.

HISU-U.TO is categorized as Money Market, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Evolve and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for HISU-U.TO and 0.13% for SPMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HISU-U.TO и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор