Сравнение HISU-U.TO с GOOG
HISU-U.TO (Evolve US High Interest Savings Account Fund) is Money Market fund actively managed by Evolve, while GOOG (Alphabet Inc) is a stock. Over the past 3 years, HISU-U.TO returned 4.64%/yr vs 42.58%/yr for GOOG. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности HISU-U.TO и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HISU-U.TO показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 9.19%.
HISU-U.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOG
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -11.03%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 100.11%
- 3 года*
- 42.58%
- 5 лет*
- 22.14%
- 10 лет*
- 26.30%
Сравнение доходности по годам HISU-U.TO и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HISU-U.TO Evolve US High Interest Savings Account Fund | 1.64% | 4.17% | 5.24% | 5.29% | 1.25% |
GOOG Alphabet Inc | 9.19% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -19.58% |
Correlation
The correlation between HISU-U.TO and GOOG is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HISU-U.TO vs. GOOG — Ранг доходности на риск
HISU-U.TO
GOOG
Сравнение HISU-U.TO c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HISU-U.TO | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +16.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +369.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 374.42 | 1.57 | +372.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 381.97 | 4.85 | +377.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6,051.55 | 16.31 | +6,035.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HISU-U.TO и GOOG
Максимальная просадка HISU-U.TO за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISU-U.TO и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HISU-U.TO | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -44.60% | +44.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -20.75% | +20.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.03% | -29.35% | +29.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.20% | +14.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -8.90% | +8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 6.16% | -6.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HISU-U.TO и GOOG
Текущая волатильность для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) составляет 0.05%, в то время как у Alphabet Inc (GOOG) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что HISU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HISU-U.TO | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 9.43% | -9.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.12% | 20.97% | -20.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19% | 29.10% | -28.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.22% | 31.31% | -31.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.22% | 29.06% | -28.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HISU-U.TO и GOOG
Дивидендная доходность HISU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности GOOG в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.25% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
HISU-U.TO Evolve US High Interest Savings Account Fund | 4.05% | 4.10% | 5.08% | 5.20% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
HISU-U.TO and GOOG have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HISU-U.TO и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор