Сравнение HISU-U.TO с GOOG
HISU-U.TO (Evolve US High Interest Savings Account Fund) is Money Market fund actively managed by Evolve, while GOOG (Alphabet Inc) is a stock. Over the past 3 years, HISU-U.TO returned 3.38%/yr vs 42.32%/yr for GOOG. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности HISU-U.TO и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HISU-U.TO показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 16.64%.
HISU-U.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOG
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- 16.64%
- 6 месяцев
- 13.71%
- 1 год
- 116.14%
- 3 года*
- 42.32%
- 5 лет*
- 24.64%
- 10 лет*
- 26.25%
Сравнение доходности по годам HISU-U.TO и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HISU-U.TO Evolve US High Interest Savings Account Fund | 1.05% | 2.97% | 3.80% | 3.89% | 0.93% |
GOOG Alphabet Inc | 16.64% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -19.27% |
Correlation
The correlation between HISU-U.TO and GOOG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HISU-U.TO vs. GOOG — Ранг доходности на риск
HISU-U.TO
GOOG
Сравнение HISU-U.TO c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HISU-U.TO | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.05 | 1.65 | +2.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 31.52 | 5.63 | +25.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 122.59 | 20.33 | +102.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HISU-U.TO | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.76 | 4.06 | +3.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 8.23 | 0.82 | +7.41 |
Просадки
Сравнение просадок HISU-U.TO и GOOG
Максимальная просадка HISU-U.TO за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISU-U.TO и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HISU-U.TO | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.12% | -44.60% | +44.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | -20.75% | +20.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.12% | -29.35% | +29.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -8.34% | +8.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -8.89% | +8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 5.74% | -5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HISU-U.TO и GOOG
Текущая волатильность для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) составляет 0.10%, в то время как у Alphabet Inc (GOOG) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что HISU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HISU-U.TO | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 8.40% | -8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.23% | 20.47% | -20.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36% | 28.77% | -28.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.41% | 31.13% | -30.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.41% | 29.01% | -28.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HISU-U.TO и GOOG
Дивидендная доходность HISU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности GOOG в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.23% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
HISU-U.TO Evolve US High Interest Savings Account Fund | 2.74% | 2.93% | 3.70% | 3.85% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
HISU-U.TO and GOOG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HISU-U.TO и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор