Сравнение HISIX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead International Equity Fund (HISIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
HISIX управляется Homestead. Фонд был запущен 21 янв. 2001 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HISIX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HISIX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HISIX Homestead International Equity Fund | 2.67% | 22.29% | 1.01% | 15.88% | -19.24% | 11.09% | 21.35% | 24.83% | -12.75% | 28.13% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, HISIX показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции HISIX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 9.01% против 9.83% соответственно.
HISIX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 17.42%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 9.01%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HISIX и EPDPX
HISIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
HISIX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
HISIX
EPDPX
Сравнение HISIX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead International Equity Fund (HISIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HISIX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.99 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 3.53 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.57 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 4.39 | -2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 17.85 | -12.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HISIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.99 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.06 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.66 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.45 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между HISIX и EPDPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HISIX и EPDPX
Дивидендная доходность HISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что больше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HISIX Homestead International Equity Fund | 10.60% | 10.88% | 2.76% | 5.75% | 5.12% | 4.46% | 0.60% | 1.08% | 1.77% | 0.95% | 0.94% | 7.46% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок HISIX и EPDPX
Максимальная просадка HISIX за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISIX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HISIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.03% | -39.21% | -8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -10.96% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.55% | -21.06% | -11.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.55% | -33.34% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -7.16% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -11.30% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.70% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HISIX и EPDPX
Homestead International Equity Fund (HISIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) имеют волатильность 7.38% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HISIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 7.11% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 11.64% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 16.26% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 14.07% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 14.88% | +1.85% |