PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISF с USAF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISF с USAF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Atlas America Fund (USAF).

HISF и USAF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г.. USAF - это активно управляемый фонд от Atlas. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HISF и USAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Atlas America Fund (USAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISF и USAF

2026 (YTD)20252024
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		-0.74%8.39%-0.31%
USAF
Atlas America Fund		2.11%9.09%0.23%

Доходность по периодам

С начала года, HISF показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у USAF с доходностью 2.11%.

HISF

1 день
0.60%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.66%
1 год
5.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USAF

1 день
0.82%
1 месяц
-2.75%
С начала года
2.11%
6 месяцев
2.70%
1 год
7.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust High Income Strategic Focus ETF

Atlas America Fund

Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с NVOHISF с VRIGHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD
Часто сравнивают с USAF:
USAF с PZRMXUSAF с VOOUSAF с INCMUSAF с MKAMUSAF с DDXUSAF с HIDEUSAF с MFUL

Сравнение комиссий HISF и USAF

HISF берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии USAF в 0.89%.

USAF
Atlas America Fund
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF

Доходность на риск

HISF vs. USAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
USAF
Ранг доходности на риск USAF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAF: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISF c USAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Atlas America Fund (USAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISFUSAFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.21

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.62

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.85

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

5.64

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISF vs. USAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISF на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USAF равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISF и USAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISFUSAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.21

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.45

-0.13

Корреляция

Корреляция между HISF и USAF составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISF и USAF

Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности USAF в 2.45%

TTM20252024
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.92%4.69%3.92%
USAF
Atlas America Fund		2.45%2.50%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HISF и USAF

Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки USAF в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и USAF.

Загрузка...

Показатели просадок

HISFUSAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.86%

-4.46%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-4.46%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-3.38%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-0.85%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.46%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HISF и USAF

Текущая волатильность для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) составляет 1.76%, в то время как у Atlas America Fund (USAF) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что HISF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISFUSAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

2.07%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

5.31%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

6.58%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.96%

5.92%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.96%

5.92%

-1.96%