PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISF с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISF с ROBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT).

HISF и ROBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г.. ROBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HISF и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISF и ROBT

2026 (YTD)20252024
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		-0.74%8.39%3.30%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		-9.80%15.16%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, HISF показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у ROBT с доходностью -9.80%.

HISF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROBT

1 день
1.35%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-9.80%
6 месяцев
-12.69%
1 год
14.39%
3 года*
3.45%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust High Income Strategic Focus ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с NVOHISF с VRIGHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Сравнение комиссий HISF и ROBT

HISF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.

HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Доходность на риск

HISF vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISF c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISFROBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.52

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

0.93

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.12

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

0.69

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

2.20

+5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISF vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISF на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISF и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISFROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.52

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.23

+1.09

Корреляция

Корреляция между HISF и ROBT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISF и ROBT

Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.92%4.69%3.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Просадки

Сравнение просадок HISF и ROBT

Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и ROBT.

Загрузка...

Показатели просадок

HISFROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.86%

-44.47%

+40.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-21.66%

+18.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-20.02%

+18.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-16.09%

+15.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

6.82%

-6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HISF и ROBT

Текущая волатильность для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) составляет 1.75%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что HISF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISFROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

8.69%

-6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

18.27%

-16.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

27.73%

-24.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

24.99%

-21.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

25.50%

-21.55%