PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISF с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISF с NFTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY).

HISF и NFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г.. NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HISF и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISF и NFTY

2026 (YTD)20252024
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		-0.74%8.39%3.30%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-11.54%5.47%1.18%

Доходность по периодам

С начала года, HISF показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -11.54%.

HISF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFTY

1 день
-0.40%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-11.54%
6 месяцев
-8.94%
1 год
-5.66%
3 года*
8.12%
5 лет*
5.79%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust High Income Strategic Focus ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с NVOHISF с VRIGHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с ^BSE500NFTY с QQQ

Сравнение комиссий HISF и NFTY

HISF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.

HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Доходность на риск

HISF vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISF c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISFNFTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

-0.36

+1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

-0.43

+2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.95

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

-0.39

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

-1.37

+8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISF vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISF на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISF и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISFNFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

-0.36

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.27

+1.05

Корреляция

Корреляция между HISF и NFTY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISF и NFTY

Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности NFTY в 2.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.92%4.69%3.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		2.00%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Просадки

Сравнение просадок HISF и NFTY

Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и NFTY.

Загрузка...

Показатели просадок

HISFNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.86%

-47.67%

+43.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-16.14%

+13.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-19.14%

+17.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-9.51%

+8.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

4.59%

-3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HISF и NFTY

Текущая волатильность для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) составляет 1.75%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что HISF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISFNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

7.42%

-5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

11.42%

-9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

15.79%

-12.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

17.53%

-13.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

20.72%

-16.77%