PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HISF с MFUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HISF и MFUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISF и MFUL


2026 (YTD)20252024
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
-0.74%8.39%3.30%
MFUL
Mindful Conservative ETF
-0.39%4.51%4.96%

Доходность по периодам

С начала года, HISF показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у MFUL с доходностью -0.39%.


HISF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.87%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MFUL

1 день
0.14%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
-0.43%
1 год
3.40%
3 года*
3.81%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust High Income Strategic Focus ETF

Mindful Conservative ETF

Сравнение комиссий HISF и MFUL

HISF берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии MFUL в 1.10%.


Доходность на риск

HISF vs. MFUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина

MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISF c MFUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HISFMFULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.72

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

0.99

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

0.90

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

3.15

+4.19

HISF vs. MFUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISF на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа MFUL равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISF и MFUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HISFMFULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.72

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

-0.19

+1.51

Корреляция

Корреляция между HISF и MFUL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HISF и MFUL

Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности MFUL в 3.12%


TTM2025202420232022
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
4.92%4.69%3.92%0.00%0.00%
MFUL
Mindful Conservative ETF
3.12%3.31%2.59%5.00%0.29%

Просадки

Сравнение просадок HISF и MFUL

Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и MFUL.


Загрузка...

Показатели просадок


HISFMFULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.86%

-16.41%

+12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-3.77%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-4.00%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-9.80%

+8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.07%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HISF и MFUL

First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Mindful Conservative ETF (MFUL) имеют волатильность 1.75% и 1.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HISFMFULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

1.77%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

3.10%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

4.74%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

4.22%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

4.22%

-0.27%