PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISF с FCEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISF с FCEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF).

HISF и FCEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г.. FCEF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HISF и FCEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISF и FCEF

2026 (YTD)20252024
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		-0.74%8.39%3.30%
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		0.61%14.39%14.15%

Доходность по периодам

С начала года, HISF показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у FCEF с доходностью 0.61%.

HISF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCEF

1 день
0.91%
1 месяц
-4.17%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.48%
1 год
12.92%
3 года*
13.54%
5 лет*
5.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust High Income Strategic Focus ETF

First Trust CEF Income Opportunity ETF

Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с NVOHISF с VRIGHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD
Часто сравнивают с FCEF:
FCEF с CEFSFCEF с JEPIFCEF с XMPTFCEF с FFRHXFCEF с SGOVFCEF с SPYFCEF с YYY

Сравнение комиссий HISF и FCEF

HISF берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии FCEF в 2.91%.

FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF

Доходность на риск

HISF vs. FCEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FCEF
Ранг доходности на риск FCEF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISF c FCEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISFFCEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.03

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.39

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.18

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

5.70

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISF vs. FCEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISF на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCEF равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISF и FCEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISFFCEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.03

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.50

+0.82

Корреляция

Корреляция между HISF и FCEF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISF и FCEF

Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности FCEF в 7.14%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.92%4.69%3.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		7.14%7.05%7.13%7.17%7.26%4.74%5.03%5.07%5.96%4.90%1.51%

Просадки

Сравнение просадок HISF и FCEF

Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки FCEF в -44.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и FCEF.

Загрузка...

Показатели просадок

HISFFCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.86%

-44.81%

+40.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-10.61%

+7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-4.17%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-6.38%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

2.20%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HISF и FCEF

Текущая волатильность для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) составляет 1.75%, в то время как у First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что HISF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISFFCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

4.36%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

6.34%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

12.56%

-8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

12.21%

-8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

15.52%

-11.57%